Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Българско актюерско дружество. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Българско актюерско дружество. Показване на всички публикации

сряда, 10 май 2023 г.

Актюер - изчезващи професии

 

Actuaries and the Emergence of Data Science - This webinar is aimed at actuaries who are wondering what the actuarial profession is doing in response to the emergence of data science.

 

Интересна презентация, даваща визия за бъдещото на актюерската професия. New tools, Нови техники, нови компютри, приложими библиотеки (appS, SaaS, искуствен интелект AI, Machine Learning  .... ) заворени общества (асоциации), ограничена приложимост на професията са някои от причините поради които студентите няма интерес към актюерската професия.

DATA Scientice, risk manager 



вторник, 31 януари 2023 г.

IFRS9 impairments – free webinar

 On behalf of the Board of the Polish Actuarial Association I have pleasure to invite members of the CEE actuarial associations to its complimentary „Open Floor” series webinar, „IFRS9 impairments – actuarial work in disguise!” which will take place on 1 February 2023 at 5pm CET

Actuaries are so busy with IFRS17 that they tend to forget about IFRS9, its twin sister on the asset side. They should have a good understanding of both Standards as in the end, it is their interaction, not IFRS17 solo, that matters. That is why we organise a short presentation on IFRS9 for the Polish Actuarial Association. We start with a high-level overview of IFRS9 and then zoom in on the quantitative aspects of IFRS9, that are quite interesting for actuaries:

·         IFRS9 in a nutshell – the three stages of IFRS9, why they were introduced and how they relate to IFRS17,

·         IFRS9 impairments – how they can be calculated using a blend of Life and Non-Life actuarial techniques,

·         IFRS9 in practice – challenges that you may encounter when implementing IFRS9 at your insurance company.

 

When & Where:

 

When: 1 February 2023 (Wednesday) at 17.00 CET, Zoom meeting (https://zoom.us/j/99358160143) (no password required)

 

Duration: the webinar is expected to last 60-70 minutes, including the Q&A.

  

The webinar is free of charge and no registration is required. The webinar will be delivered in English.

понеделник, 19 април 2021 г.

Пенсия от УПФ

Четейки Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) от КСО стигам до заключението, че има някакво объркване което се надявам да не е с комерсиални подбуди.

Основен параметър при определяне Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост е:

"1. средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице след допълването и при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 - 5;"

 Същевременно по-долу в член 169 се казва, че Пожизнената пенсия се определя " равен на този, изчислен по реда на ал. 1, т. 2 и 3" (обърнете внимание че точка 1 е липсва и е заместен с "въз основа брутния размер на преведените осигурителни вноски съгласно чл. 131, ал. 2 - 5")

А в случай, че "случайно" сумата по индивидуалната партида е надвишила брутния размер на преведените осигурителни вноски и изричното желание на осигуреното лице ("при изразено от него желание") ще бъде отпускана пожизнена пенсия с гарантиран период на получаване. Като размера на пожизнената пенсия с гарантиран период задължително следва да бъде по-голяма или равна на пожизнената пенсия. Тук вече за база се определя "изчислена на база натрупаните средства по индивидуалната партида"

В проекта на наредба разпоредбите на законодателя допълнително се объркват с текста „Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа ……………………………“

 



В КСО (чл. 169, ал.4) законодателя определя, като част от сметните основи и така наречения „рисков коефициент“. Законодателя определя с чие решение се създава (чл.169, ал.5) и начина за одобряване на коефициента (чл.169, ал.6). Законодателя делегира на КФН създаването на поднормативна рамка при определяне формулите за изчисляване (чл.169, ал.14). В проекта на наредба за определянето на „рисковия коефициент“ няма приложен формулен апарат или насоки за обхвата на рисковете които следва да се корегират този коефициент, като това е съществена предпоставка за необосновано намаление размера на пенсиите. Няма ясна трактовка относно същността на видовете рискове, които не са обхванати от формулния апарат в проекта на наредба.

 

ПРОЕКТА

НАРЕДБА № ...

от .... 2021 г.

за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост

https://www.fsc.bg/d.php?id=16669

 

   

Казва:

S – размер на средствата, от които се изчислява пенсията, определен по ал. 4 или 5;

 

(4) Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа брутния размер на преведените осигурителни вноски, размерът на средствата, от които се изчислява пенсията (S), e равен на средствата по индивидуалната партида, изчислени съобразно чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО към датата на сключване на пенсионния договор.

 

(5) Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа на натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето по реда на чл. 169, ал. 4 от КСО, размерът на средствата, от които се изчислява пенсията (S), се определя по следната формула:

S = Z*(1-R)

Z –натрупани средства по индивидуалната партида на лицето към датата на сключване на пенсионния договор;

R –рисков коефициент, определен и одобрен по реда на чл. 169, ал. 5 – 7 от КСО.

 

И какво се оказа че към дата на пенсиониране ще имам:

1. Натрупване по осигурителната партида;

2. Размер на брутни вноски в УПФ;

3. Рисков коефициент.

 

Конкретните предложения:

Смятам за нелогично определянето на термина „гарантира“  в текста „Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа на ……………..“ в чл. 3  (4) и (5). За гарантиране размер на периодично повтарящо се плащане може да служат клаузите в пенсионни договор и финасовата стабилност на страната по договора която гарантира това плащане. За да получи този договор и тази гаранция бъдещи плащания осигуреното лице плаща към момента на сключване определена сума, и тази сума не гарантира че договора ще бъде изпълнен в цялост.

 

Предложения:

1. Текста „Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа“ да бъде заменен с текста „Когато основа за изчисление размерът на пенсията е“;

2. Концепцията за РИСКОВ коефициент е НЕЯСНА. Какви са рисковете които следва да бъдат обхванати в този коефициент? За „adverse selection“ ли става въпрос, за оперативен риск ли, за пазарен ли, за подписвачески ли …… следва да се разясни какво включва поне този коефициент.

понеделник, 28 януари 2019 г.

Покана за включване в списък актюери на КФН

КФН кани всички зайнтересовани лица да се включат в списъците на експерти, които могат да бъдат назначавани служебно от КФН във връзка с чл.344, ал.2, т.2 от КСО
Покана 

сряда, 5 септември 2018 г.

Технически резерви - предложени промени на КСО

МинФин предлага промени в КСО - връзка
Интерес предизвика предлаганите нови текстове за Техническите резерви в Чл. 213а.

стар текст
(5) Изчисляването на техническите резерви се извършва така, че:
1. минималният размер на техническите резерви се определя посредством надеждни и справедливи актюерски изчисления и допускания, които отчитат всички задължения, произтичащи от сключените пенсионни договори; минималният размер трябва да бъде достатъчен за изплащане на всички отпуснати пенсии;

предложен нов текст

§ 22. В чл. 213а, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: „1. минималният размер на техническите резерви се определя посредством надеждни и справедливи актюерски изчисления и допускания, които отчитат всички задължения, произтичащи от сключените пенсионни договори и за внасяне на осигурителни вноски; минималният размер трябва да бъде достатъчен за изплащане на всички отпуснати пенсии и за отразяване на задълженията, които произтичат от придобитите от осигурените лица пенсионни права;“.

@!$%ۤ* ?
Имали "Експерт" в самолета??

сряда, 21 март 2018 г.

Актюер? Професията която изчезва?

Може ли технологията да доведе до изчезването на професия?
В исторически план се е случвало - дръндарство, мутафчийство, кочияш .....  , а в по-близкото минало (машинопис, телефонис) , в близко бъдеще ще има масово автомобили без шофьори и професията "водач на МПС" ще последва професията на на "Кочияш".

Дали актюерската професия е на същия път, със затихващи функции и оставане в историята?
В регионален план, новите членове на БАД са все по-малко, а сертифицираните от КФН лица придобили право за отговорен актюер още по-малко. Същевременно активните обяви за работа като DataScientist в България в момента са >8, "business annalist" много повече, а новите технологии дават все по-лесен достъп до все по-сложни статистически методи приложими в застраховането. 

От друга страна по непотвърдени данни в глобален мащаб ръста на сертифицираните актюер и е 5,4 % годишно (7,9% за Европа)


Може би въпроса за актюерската професия е не "дали" ще изчезне, а по-скоро "как и в какво" ще се трансформира защото едно е сигурно, новите технологии дават нови възможности, но и поставят нови изисквания пред актюерите..

неделя, 25 февруари 2018 г.

Колко печелят актюерите по света

 След отбелязания в Европа ръст на заплати на актюерите през периода 2000-2010 г. през 2017 година възнагражденията се понижиха до по-разумни нива. Въпреки това тази работа е добре платена дори за начинаещи. В България нещата се развиват със закъснение (в случая 7-10 години) и надзорната институция предприе мерки за ръст в заплащането на актюерите работещи в институцията - Публикувано във факти.бг:
"... Актюерите, на които ще се разчита да вдигнат ефективността на застрахователния надзор, ще получават средно по 4 500 лева, след като бъдат наети от комисията (Комисия за финансов надзор)."











неделя, 28 януари 2018 г.

Актюерът на бъдещето

INSURANCE NEXUS  |  January 19, 2018 

Оглеждайки актуалните новини в застраховането едно нещо е ясно: Изкуственият интелект (AI) е вече в застрахователния бизнес. От обработката на език (писмен или говорим), чатботите, автоматична обработка на искове до работа с големи данни и алгоритми, в актюерския офис вече изглежда, че едва ли AI ще остане без място в целодневната застрахователна машина.

Застраховането винаги е било равновесие на хората, които остават същите, и технологиите, които се променят непрекъснато - преместване и предефиниране на традиционните категории работа. Никаква роля не може да бъде неразделна част от цялата застрахователна операция, както и актюерската. След като се разбере как актюерската функция ще бъде предефинирана от AI, застрахователите ще са изминали дълъг път към разбирането и за бъдещето на заетостта в сектора като цяло.

Така че, в един свят, където алгоритмите, обвити от огромни обеми публични данни, могат да моделират рисковете по-добре от хората, каква роля ще играе актюерът на бъдещето?

Повече

петък, 22 декември 2017 г.

Обратна връзка

Края на годината е време за подаръци, равносметки и планове за новата година.
За да разберем и подобрим нашия сайт молим за Вашата помощ, като попълните този кратък въпросник. Вашият принос ще подобри информацията, която събираме и предоставяме с цел затвърждаването на професионална актюерска общност в България.Изследването отнема само няколко минути, няма задължителни въпроси; можете да пропуснете въпроси или да излезете по всяко време. Отговорите са строго конфиденциални.

Към ВЪПРОСНИКА

Весели птазници
Божидар Първанов

понеделник, 4 декември 2017 г.

Тарифиране, невронни мрежи

Току-що сте получили данни за ценообразуване за застраховка на моторни превозни средства за нова компания. Искате да моделирате броя на исковете, но не сте съвсем сигурни кои рейтингови фактори действително влияят, само като погледнете данните, защото има 2 милиона записа. Със сигурност може да направите тест за чувствителност за всяка от променливите в данните, за да разберете колко ще се променят претенциите, ако направите малка промяна във всяка променлива. Опитали сте с една променлива, но това не е достатъчно. Трябва да разгледате комбинациите от рейтингови фактори. Какво става, ако има 8 възможни фактора за включване / изключване (или да / не или 1/0)? Това би означавало до 255 възможни комбинации от рейтингови фактори за тестване. Още, ако рейтинговите фактори имат по-голяма дълбочина, като възраст. За съжаление, нашите клиенти не могат да плащат актюерски ставки за 10-годишния анализ, необходим за отчитане на всяка комбинация или рейтингови фактори в дълбочина. Но ние все още трябва да отговорим на въпроса.
http://www.luxactuaries.com/machine-learning-applications-insurance-pricing/

Как всичко това може да бъде приложено на практика:


четвъртък, 15 юни 2017 г.

Не регулираната професия Актюер

Интервю с NATHALIE BERGER в http://www.theeuropeanactuary.org
Началник отдел, застраховане и пенсии
В дирекция "Финансова стабилност и капиталови пазари" (DG FISMA) на Европейската комисия


................................................
Как виждате променящата се роля на актюерите в застрахователни дружества и смятате ли да дадете специално признание дипломата на CERA за управление на риска?

"Разглеждам и оценявам тяхната роля, като изключително важна. Актюерската функция вече се признава официално в законодателството. Те са призвани да играят много важна роля за осигуряване на здравословно функциониране на застрахователните предприятия и пенсионните фондове. Проблемът е, че тази професия не е регламентирана. Регламентирана е само в някои държави-членки.
За да получите признание на равнище ЕС, е необходимо признаването на национално ниво. Това е първата стъпка."


Сялата статия в The European Actuary no 14 - apr 2017

четвъртък, 27 октомври 2016 г.

Актюерска Глобализация



IFoA и SOA се обединяват и работят заедно за насърчаване на квалификацията на актюерите, като създават Certified Actuarial Analyst (CAA) с цел:

  • да достави квалификацията на CAA в световен мащаб
  • да търси партньори сред актюерски сдружения
  • Засилва ангажиментите си да служи на по-широк кръг в актюерската професия, и на обществеността.
Новата организация ще даде подкрепа на тези, които изпълняват актюерски роли в тяхната работа, както и ще предостави на възможност за придобиване на адекватни технически умения в сектора на по-широките финансови услуги, което ще спомогне за осигуряване на обществено доверие в работата на актюерите. САА също така ще улеснява растежа на актюерския капацитет в развиващите се пазари, където тази роля е не достатъчно развита.



Повече

вторник, 11 октомври 2016 г.

Актюерски предизвикателства

Актуалните предизвикателства пред застрахователните компании в средно срочен план са свързани с изместване на фокуса от процесите свързани с привеждане на дейността в съотвествие с регламентите за Платежоспособност II и съзтаване на система за отчитане на риска, към създаването на ефективна, стабилна и зряла система за управление на риска на компаниите.

Традиционно, актюери са активни участници в процесите по финансовите оценки на застрахователите и процесите по поемане на рискове (ценообразуване, определяне на резерви). Развитието на управлението на риска към по-цялостен и стратегически подход разшири обхвата на актюерската работа към областта на управлението на риска, както и други включително роля в дейносттите свързани с капиталовите изисквания и прогнози, валидиране на модели, презастраховане, оценката на собствения риск и платежоспособността.

В съответствие с това развитие, актюерските сдружения по света постепенно налагат управлението на риска в инструментариума на актюера, гарантирайки професионалните качества на актюерите в тази област. Примери за това са: включването на управлението на риска в актюерското образование, организирането на семинари по управление на риска, публикуването на най-добрите практики, създаване на специфични стандарти и насоки за прилагане.

вторник, 4 октомври 2016 г.

Списание европейски актюер

Списание Европейският актюер (The European Actuary - TEA) е списание за международни актюерски разработки, издавано два пъти годишно . TEA е писано за европейските актюери, финансови специалисти и членове на Управителни съвети. Списанието ще бъде разпространявано преди всичко, като електронен бюлетин.
Редакционната колегия приветства коментари и реакции на това издание към:
contact@the-european-actuary.org



петък, 2 септември 2016 г.

Опростен метод за пресмятане на премиен резерв

Документацията по отношение симплификацията за изчисляване премииния резерв е посочен в EIOPA-BoS-14/166 EN и EIOPA-BoS-14/166 BG

Поради факта, че спецификацията в "Техническо приложение III - Опростяване за премийни резерви" обобщава множество практики от цяла Европа описанието е неприложимо за БГ условията. Допълнително затруднение предизвиква превода на техническата спецификация, което допълнително води до объркване и неадекватност по прилагането.


С помоща на колеги бе разработен пример за адекватното прилагане на техническите спецификации по отношение на опростен метод за пресмятане на премиен резерв по Платежоспособност 2.

понеделник, 4 април 2016 г.

Щети и видове резерви общото застраховане

Понятия, свързани с разпоредби за уреждане на претенции, т.е. всички вземания, възникнали на или преди датата на оценката
• изплатените претенции - плащанията на обезщетения вече са направени.
• докладвани/рапортувани/, но не са уредени (RBNS) - претенции във връзка с искове по събития, които са се случили и са докладвани на застрахователя, но все още не са уредени. Те биха могли да представляват оценки от ликвидатор на искове, експертни оценки, основани на факторни подходи. Основното е, спазване на последователност с течение на времето, и не включва IBNR
• Pure IBNER - възникнали, но не достатъчно, рапортувани/изяснени, събития са се случили и застрахователя е информиран, но сумите заделени за тях може да се наложи да бъдат коригирани, като размера може да бъде положителен или отрицателен.
• Pure IBNR - възникнали, но не рапортувани/уведомен", събития са се случили, но застрахователят все още не е информиран за всички претенции.
• IBNR - термин, който обикновено се използва за описване на сумата на компонентите IBNER и IBNR за целия портфейл от щети; т.е. този брой представлява разликата между общата/крайната сума на всички щети и възникналите до момента претенции за които застрахователя е уведомен или са възникнали, но не е уведомен или с други думи всички щети, които вече са се случили.

Резерв за предстоящи плащания по смисъла на член 77 на Платежоспособност II наричан също разпоредби за уреждане на претенции се отнася до сумите, които застрахователите резервират/задържат за събития, които вече са настъпили независимо от това дали плащанията, произтичащи от тези събития са докладвани или не. Ще включва и преките разходи, които могат да бъдат причислени към индивидуални искове.

• Възникнали

  • платено + RBNS, т.е. вземания, които са били докладвани на застрахователя.

• Всички щети

  • платено + RBNS + IBNR, т.е. крайните суми, които застрахователят ще трябва да плати.

Преглед за взаимодействията между различните "концепции" могат да бъдат намерени в следната таблица:

вторник, 8 март 2016 г.

Нов сертифициран актюер

На заседанието си на 29.02.2016 г. КФН реши:

1. Признава на Зорница Иванова Николова-Захариева пълна правоспособност на отговорен актюер по чл. 2, т. 1 от наредба № 31, придобита след положен успешно изпит пред професионална организация на актюерите.

Честито

петък, 22 януари 2016 г.

Актюерските аспекти на ERM (фирмено управление на риска) за Застрахователни компании

IAA (Международната асоциация на актюерите) публикува документ за Актюерските аспекти на ERM (фирмено управление на риска) за Застрахователни компании
IAA има удоволствието да обяви публикуването на документ за Актюерските аспекти на ERM за застрахователните компании от Комитета на финансовия риск (EFRC).

Padraic О'Мали, член на EFRC, който ръководи развитието на документа каза "Ние се надяваме, че тази книга ще бъде от полза за практиката на застрахователите , които искат да развият или да подобрят своите ERM системи. Статията представя преглед на голям спектър от теми и ние се надяваме, че лицата отговарящи за управлението на рисковете ще имат възможността да се запознаят различни концепции, които да бъдат от полза за техните организации. "

Целта на този документ е да предостави помощ на актюери или други практикуващи във връзка с фирменото управление на риска ("ERM") и да се спомогне за постигане на по-голяма съгласуваност по отношение на знанията и информираността по различни теми.

Документа е с широк обхват и се занимава с възможните компоненти на една система за ERM. Целта на статията е да не се опише всеки отделен елемент от ERM в подробности, а да се подпомогне разбирането на различните елементи на ERM и различните области за прилагане. Поради това се счита, че документа е по-вероятно да бъде от значение за практикуващите, с което да се подпомогне развитието на системата на ERM, когато системата за ERM е на сравнително ранен стадий на зрялост.

Документа е предназначен за допълване на предишните доклади за управлението на риска, публикувани от IAA и е част от усилията на IAA да допринесе за разширяване на знанията за управление на риска. Документа е съсредоточен основно върху управлението на риска в застрахователната индустрия и актюерските аспекти на ERM, но много от концепциите също са приложими и извън застрахователната индустрия.


Other previous IAA papers on related topics include:
 Enterprise Risk Management for Capital and Solvency Purposes in the Insurance Industry, 2009. This note was developed by the IAA for insurers to support the Standards and Guidance materials developed by the IAIS for supervisors.
 Note on the use of Internal Models for Risk and Capital Management Purposes by Insurers, 2010. This note provided educational material for those responsible for constructing, using and approving the use of models to assess and manage risk and capital within insurance enterprises.
 Comprehensive Actuarial Risk Evaluation, 2010. This paper provided a framework for the comprehensive evaluation of risk by actuaries.
 Stress Testing and Scenario Analysis, 2013. This paper provided an actuarial perspective on scenario analysis and stress testing.
 Deriving value from ORSA – Board Perspective, 2015. This paper outlined the value of the ORSA process the type of information that Boards should expect