Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Актюерски публикации. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Актюерски публикации. Показване на всички публикации

сряда, 10 май 2023 г.

Актюер - изчезващи професии

 

Actuaries and the Emergence of Data Science - This webinar is aimed at actuaries who are wondering what the actuarial profession is doing in response to the emergence of data science.

 

Интересна презентация, даваща визия за бъдещото на актюерската професия. New tools, Нови техники, нови компютри, приложими библиотеки (appS, SaaS, искуствен интелект AI, Machine Learning  .... ) заворени общества (асоциации), ограничена приложимост на професията са някои от причините поради които студентите няма интерес към актюерската професия.

DATA Scientice, risk manager 



вторник, 21 май 2019 г.

Топ актюерски технологии - 2019

Изследване на SOA има за цел да разбере сегашното и планираното използване на различни видове технологии и инструменти и да подчертае онези технологии, които се очаква да растат най-бързо сред актюерите през 2019 г. Той също така изследва нарастващия набор от нови технологии и обсъжда перспективите на способностите на да ги приемат.
https://www.soa.org/resources/research-reports/2019/actuarial-innovation-technology/

Общество на актюерите (@SOActuaries) туитна в 5:00 сл.об. на вт, май 14, 2019: Дали сте в крак с най-новите технологии и инструменти за дачнни? SOA Top Actuarial Technologies 2019 - трябва да бъде обърнато специално внимание на визуализацията на данните, Python и без сървърната архитектура.

Ключови констатации:

  • • Видовете технологии, които актюерите очакват да разширят да използват най-много през следващата година включват визуализация на данни, предсказуемо моделиране, изчислителни облаци и съхранение, и инструменти за сътрудничество. 
  • • Визуализацията на данните е не само най-бързо развиващата се технология сред актюерите, но се използва и най-много актюери, отколкото другите технологии посочени в изследването. 
  • • Инструментите за прогнозно моделиране R и Python понастоящем се използват от най-много актюери в сравнение с всички други инструменти в проучване. Те също са сред най-бързо нарастващите в употребата им сред актюерите. 
  • • Очакваното увеличение в употребата високите технологии се очаква да дойде в по-голяма степен от актюери, които в момента използват тези инструменти, отколкото от тези, които планират да започнат да ги използват. 
  • • Въпреки че съществуват много фактори, които стимулират увеличеното използване на тези технологии, общата тема е как те могат да допринесат за повишаване на ефективността на актюерската работа. 
  • Има и много нови технологии, които актюерите очакват да навлязат в работата им и след 2019г. Някои актюери очакват да включат автоматизация на процесите, без сървърна архитектура и разширение в използването на приложения и библиотеки с отворен код. 
  • • Експерти, интервюирани като част от този проект, показват увереност, че актюерите са способни да усвояват и прилагат нови технологии, ако им се даде подходящ приоритет.


#SOActuaries

неделя, 28 януари 2018 г.

Актюерът на бъдещето

INSURANCE NEXUS  |  January 19, 2018 

Оглеждайки актуалните новини в застраховането едно нещо е ясно: Изкуственият интелект (AI) е вече в застрахователния бизнес. От обработката на език (писмен или говорим), чатботите, автоматична обработка на искове до работа с големи данни и алгоритми, в актюерския офис вече изглежда, че едва ли AI ще остане без място в целодневната застрахователна машина.

Застраховането винаги е било равновесие на хората, които остават същите, и технологиите, които се променят непрекъснато - преместване и предефиниране на традиционните категории работа. Никаква роля не може да бъде неразделна част от цялата застрахователна операция, както и актюерската. След като се разбере как актюерската функция ще бъде предефинирана от AI, застрахователите ще са изминали дълъг път към разбирането и за бъдещето на заетостта в сектора като цяло.

Така че, в един свят, където алгоритмите, обвити от огромни обеми публични данни, могат да моделират рисковете по-добре от хората, каква роля ще играе актюерът на бъдещето?

Повече

петък, 19 януари 2018 г.

МСФО17 - инструмент за количествена оценка

SecondFloor отново предлага възможност за запознаване и оценка на ефектите от въвеждането на новите регламенти и изисквания в застраховането. Аналогично на инструмента за отчитане по Платежоспособност 2 (QRT_calculator.xlsm), предоставен безплатно по време на подготвителната фаза, сега SF предлага възможност за свободна (в MS Excel файл) оценка на въвеждането на МСФО17 . 
Предварителният преглед на стандарта подпомага подпомага въвеждането на стандарта и това как да се организира отчитането по МСФО. Визуализацията илюстрира новата концепция за договорния маржин на услуги. Свободна версия може да изтеглите, след регистрация.

Новият МСФО 17 "Застрахователни Договори" представлява фундаментална промяна във финансовото отчитане и много застрахователни компании вече поставят това предизвикателство в своя дневен ред. МСФО публикува информационен лист.
2021 е крайния срок за въвеждане на стандарта. Подготовката означава, че всички релевантни и минали данни, необходими за постигане на ретроспективно съответствие (което е едно от основните предизвикателства на МСФО 17), са в подходящ формат и детайлност.
Освен това трябва да се предвиди и година на сравнително отчитане, което означава, че действителната готовност трябва да бъде постигната преди 2021г.





петък, 22 декември 2017 г.

Обратна връзка

Края на годината е време за подаръци, равносметки и планове за новата година.
За да разберем и подобрим нашия сайт молим за Вашата помощ, като попълните този кратък въпросник. Вашият принос ще подобри информацията, която събираме и предоставяме с цел затвърждаването на професионална актюерска общност в България.Изследването отнема само няколко минути, няма задължителни въпроси; можете да пропуснете въпроси или да излезете по всяко време. Отговорите са строго конфиденциални.

Към ВЪПРОСНИКА

Весели птазници
Божидар Първанов

понеделник, 4 декември 2017 г.

Тарифиране, невронни мрежи

Току-що сте получили данни за ценообразуване за застраховка на моторни превозни средства за нова компания. Искате да моделирате броя на исковете, но не сте съвсем сигурни кои рейтингови фактори действително влияят, само като погледнете данните, защото има 2 милиона записа. Със сигурност може да направите тест за чувствителност за всяка от променливите в данните, за да разберете колко ще се променят претенциите, ако направите малка промяна във всяка променлива. Опитали сте с една променлива, но това не е достатъчно. Трябва да разгледате комбинациите от рейтингови фактори. Какво става, ако има 8 възможни фактора за включване / изключване (или да / не или 1/0)? Това би означавало до 255 възможни комбинации от рейтингови фактори за тестване. Още, ако рейтинговите фактори имат по-голяма дълбочина, като възраст. За съжаление, нашите клиенти не могат да плащат актюерски ставки за 10-годишния анализ, необходим за отчитане на всяка комбинация или рейтингови фактори в дълбочина. Но ние все още трябва да отговорим на въпроса.
http://www.luxactuaries.com/machine-learning-applications-insurance-pricing/

Как всичко това може да бъде приложено на практика:


петък, 6 януари 2017 г.

31-ия международен конгрес на актюерите


Германската асоциация на актюерите, във връзка с Международната асоциация на актюерите, има удоволствието да бъде домакин на 31-ия международен конгрес на актюерите 2018 в Германия. Конгресът ще се проведе 4-8 юни 2018 г. в Берлин, историческа столица на Германия.

вторник, 4 октомври 2016 г.

Списание европейски актюер

Списание Европейският актюер (The European Actuary - TEA) е списание за международни актюерски разработки, издавано два пъти годишно . TEA е писано за европейските актюери, финансови специалисти и членове на Управителни съвети. Списанието ще бъде разпространявано преди всичко, като електронен бюлетин.
Редакционната колегия приветства коментари и реакции на това издание към:
contact@the-european-actuary.org



петък, 2 септември 2016 г.

Опростен метод за пресмятане на премиен резерв

Документацията по отношение симплификацията за изчисляване премииния резерв е посочен в EIOPA-BoS-14/166 EN и EIOPA-BoS-14/166 BG

Поради факта, че спецификацията в "Техническо приложение III - Опростяване за премийни резерви" обобщава множество практики от цяла Европа описанието е неприложимо за БГ условията. Допълнително затруднение предизвиква превода на техническата спецификация, което допълнително води до объркване и неадекватност по прилагането.


С помоща на колеги бе разработен пример за адекватното прилагане на техническите спецификации по отношение на опростен метод за пресмятане на премиен резерв по Платежоспособност 2.

понеделник, 4 април 2016 г.

Щети и видове резерви общото застраховане

Понятия, свързани с разпоредби за уреждане на претенции, т.е. всички вземания, възникнали на или преди датата на оценката
• изплатените претенции - плащанията на обезщетения вече са направени.
• докладвани/рапортувани/, но не са уредени (RBNS) - претенции във връзка с искове по събития, които са се случили и са докладвани на застрахователя, но все още не са уредени. Те биха могли да представляват оценки от ликвидатор на искове, експертни оценки, основани на факторни подходи. Основното е, спазване на последователност с течение на времето, и не включва IBNR
• Pure IBNER - възникнали, но не достатъчно, рапортувани/изяснени, събития са се случили и застрахователя е информиран, но сумите заделени за тях може да се наложи да бъдат коригирани, като размера може да бъде положителен или отрицателен.
• Pure IBNR - възникнали, но не рапортувани/уведомен", събития са се случили, но застрахователят все още не е информиран за всички претенции.
• IBNR - термин, който обикновено се използва за описване на сумата на компонентите IBNER и IBNR за целия портфейл от щети; т.е. този брой представлява разликата между общата/крайната сума на всички щети и възникналите до момента претенции за които застрахователя е уведомен или са възникнали, но не е уведомен или с други думи всички щети, които вече са се случили.

Резерв за предстоящи плащания по смисъла на член 77 на Платежоспособност II наричан също разпоредби за уреждане на претенции се отнася до сумите, които застрахователите резервират/задържат за събития, които вече са настъпили независимо от това дали плащанията, произтичащи от тези събития са докладвани или не. Ще включва и преките разходи, които могат да бъдат причислени към индивидуални искове.

• Възникнали

  • платено + RBNS, т.е. вземания, които са били докладвани на застрахователя.

• Всички щети

  • платено + RBNS + IBNR, т.е. крайните суми, които застрахователят ще трябва да плати.

Преглед за взаимодействията между различните "концепции" могат да бъдат намерени в следната таблица:

петък, 22 януари 2016 г.

Актюерските аспекти на ERM (фирмено управление на риска) за Застрахователни компании

IAA (Международната асоциация на актюерите) публикува документ за Актюерските аспекти на ERM (фирмено управление на риска) за Застрахователни компании
IAA има удоволствието да обяви публикуването на документ за Актюерските аспекти на ERM за застрахователните компании от Комитета на финансовия риск (EFRC).

Padraic О'Мали, член на EFRC, който ръководи развитието на документа каза "Ние се надяваме, че тази книга ще бъде от полза за практиката на застрахователите , които искат да развият или да подобрят своите ERM системи. Статията представя преглед на голям спектър от теми и ние се надяваме, че лицата отговарящи за управлението на рисковете ще имат възможността да се запознаят различни концепции, които да бъдат от полза за техните организации. "

Целта на този документ е да предостави помощ на актюери или други практикуващи във връзка с фирменото управление на риска ("ERM") и да се спомогне за постигане на по-голяма съгласуваност по отношение на знанията и информираността по различни теми.

Документа е с широк обхват и се занимава с възможните компоненти на една система за ERM. Целта на статията е да не се опише всеки отделен елемент от ERM в подробности, а да се подпомогне разбирането на различните елементи на ERM и различните области за прилагане. Поради това се счита, че документа е по-вероятно да бъде от значение за практикуващите, с което да се подпомогне развитието на системата на ERM, когато системата за ERM е на сравнително ранен стадий на зрялост.

Документа е предназначен за допълване на предишните доклади за управлението на риска, публикувани от IAA и е част от усилията на IAA да допринесе за разширяване на знанията за управление на риска. Документа е съсредоточен основно върху управлението на риска в застрахователната индустрия и актюерските аспекти на ERM, но много от концепциите също са приложими и извън застрахователната индустрия.


Other previous IAA papers on related topics include:
 Enterprise Risk Management for Capital and Solvency Purposes in the Insurance Industry, 2009. This note was developed by the IAA for insurers to support the Standards and Guidance materials developed by the IAIS for supervisors.
 Note on the use of Internal Models for Risk and Capital Management Purposes by Insurers, 2010. This note provided educational material for those responsible for constructing, using and approving the use of models to assess and manage risk and capital within insurance enterprises.
 Comprehensive Actuarial Risk Evaluation, 2010. This paper provided a framework for the comprehensive evaluation of risk by actuaries.
 Stress Testing and Scenario Analysis, 2013. This paper provided an actuarial perspective on scenario analysis and stress testing.
 Deriving value from ORSA – Board Perspective, 2015. This paper outlined the value of the ORSA process the type of information that Boards should expect

вторник, 8 декември 2015 г.

SCR, таблица за смъртност, безлихвена крива

Възможно ли е калкулиране на изискванията за платежоспособност без използването на генератор на парични потоци?
Теоретично е постижимо като се рекалкулира ТАБЛИЦА за смъртност, като вместо техническва лихва се използва Risk free curves as of 30-11-2015 (annual zero-coupon spot rates) Basic RFR curves WITH volatility adjustment. В живото застраховането, използвайки подобно калкулирана крива за определяне на техническите резерви може да даде резултат, който да бъде използван, като най-добра оценка ("Best Estimate") за целите на Платежоспособност 2.
За изчисляване на капиталовите изисквания обаче, например за MarketSCR ще бъде необходимо техническите резерви да бъдат изчислени при различни сценарии - Liabilities interest rate down shock, Liabilities interest rate up shock, от което следват нови преизчислявани, но вече с други две таблици за смъртност конструирани на база: 
  • Basic RFR curves SCR shock upwards ↑ WITH Volatility Adjustment;
  • Basic RFR curvesSCR shock downwards ↓ WITH Volatility Adjustment
 Подобна процедура може да се използва и за изчисляването на SCR - Life underwriting risk, но при условие, че там сценариите са повече - Mortality risk, Longevity risk, Disability-morbidity risk, Lapse risk (risk of increase in lapse rates/risk of decrease in lapse rates/mass lapse risk), Life expense risk, Revision risk и Life catastrophe risk - грубо седем рекалкулации, и всичко това направено допълнително за Liabilities (incl. the LAC of TP) и Liabilities (excl. the LAC of TP) се стига до рекалкулация на резервите използвайки над 20 таблици за смъртност рекалкулирани по различен начин !!!!???


неделя, 6 декември 2015 г.

Отворени позиции


Сериозен интерес се наблюдава в търсенето от страна на застрахователните компании към подходящи кандидате за позиция отговорен актюер. Може да се предположи, че поради предвидените в проекта на Кодекс за застраховането отговорности за "актюерска функция" от една страна и сравнително високите изисквания към тази функция застраховвателните компании се опитват да привлекат повече талантливи кадри за подсигурят своята дейност.







ОТГОВОРЕН АКТЮЕР ( ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ )
Актюер, Централно управление






ОТГОВОРЕН АКТЮЕР

понеделник, 1 юни 2015 г.

Какво е СОРП? Какво е ORSA?

СОРП/собствената оценка на риска и платежоспособността (ORSA = Own Risk and Solvency Assessments) е един непрекъснат процес, чрез който висшия мениджърски екип на една компания рутинно оценява своя риск и позицията си на платежоспособността ; оценката предоставя декларация за извършената от компанията оценка на своята позиция по отношение на печалбата, риск и капитал, както сега, така и в бъдеще, при различни сценарии и по отношение на желанието (апетита) на дружеството за риск. СОРП трябва да разглежда и да бъде в съответствие с бизнес стратегията на застрахователна компания и на процеса на бизнес планиране.

СОРП трябва да обмислят риска и платежоспособността, както от чисто икономическа гледна точка, така и чрез прилагане на нормативните изисквания, следва да отразява съществени разлики между двете, и да показват, че ресурсите на дружеството са подходящи за това, двете гледни точки следва да покрият хоризонта на планиране на бизнес процесите, както в двете изходни нива и в условията на стрес ситуации.

Процесът СОРП се състои от няколко основни стъпки по време на цикъла.Основният процес за оценка на СОРП трябва да се извършва редовно и всеки път, когато компанията преживява значителна промяна в рисковия си профил и преди важните стратегически решения да бъдат взети.

Основните констатации от оценката трябва да бъдат добре анализирани от ръководството, и да бъдат докладвани на управляващият оргна. Процесът ОСРП трябва да бъде себерефлексивен, идентифициращ на потенциалните слабости и точките на подобряване на самия процес СОРП.

Повече в тази връзка:
Международната Актюерска организация (www.actuaries.org) публикува Deriving Value from ORSA - Board Perspective
"..... Просто казано, СОРП предоставя декларация за оценка на компанията на своята позиция в
по печалба, риск и капитала, както сега, така и в бъдеще, при различни сценарии и промени в желанието на дружеството за риск."

Насоки относно прогнозната оценка на собствените рискове на предприятието (въз основа на принципите на собствената оценка на риска и платежоспособността (СОРП)):
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-forward-looking-assessment-of-own-risks-based-on-the-orsa-principles/index.html

сряда, 1 април 2015 г.

Нещо в резервите

Solvency II: Нещо в резервите
Simon Sheaf ръководи актюерска практика Грант Торнтън общото застраховане 

Покрай многото неща, които ще трябва да се правят по различен начин при Solvency II, може лесно да се пропуснат промените в начина на изчисляване на техническите резерви на застрахователя. В тази връзка, ако се пропусне този момент би било опасно, тъй като начинът, по който застрахователи по общо застраховане ще бъдат задължени да изчисляват своите технически резерви по Solvency II е значително по-различно от начина, по който те ги изчисляват днес.

Разликите произтичат от Директивата Платежоспособност II сама по себе си и, по-специално, член 77. Това което се посочва, е че "стойността на техническите резерви е равна на сумата на най-добра оценка и марж на риска" и "най-добрата прогнозна оценка съответства на вероятностно претеглената средна стойност на бъдещите парични потоци, като се вземе предвид стойността на парите във времето ".

Но какви са основните промени, които актюерите ще трябва да направят в процеса на резервиране?

Сегментирането на класове риска/застраховки по Solvency II
Под Solvency II, застрахователите ще трябва да сегментират своите резерви между определен набор от класове. Въпреки, че целесъобразен анализа на резервирането може да се извършва с помощта на каквото и да е сегментация (от страна на бизнеса), застрахователят трябва да може да преразпредели резултатите между класовете на Платежоспособност II.

В много случаи, това ще бъде от съществено значение, за да се извърши анализ на по-детайлно ниво, тъй като някои от предписаните класове обхващат много широк дейности/бизнес. Това включва един клас за целият бизнес по морски, въздушни и транспортни застраховки, само три класа за непропорционално презастраховане, и накрая клас разни, който може да съдържаща някои много разнообразни видове бизнес.

Една област, която ще създаде трудности за много застрахователи във Великобритания е необходимата сегментирането на моторни рисковете между отговорност и други. Това е ясно разграничено в повечето страни в Европа, където те се продават чрез отделни полици; Въпреки това, в Обединеното кралство и Ирландия, те се продават заедно и разделянето на премиите е вероятно да се окаже сериозен проблем.

Solvency II също ще изисква изчисляването на отделни резерви за различните валути. Въпреки това, принципът на пропорционалност в основата на Solvency II ще означава, че валути, които са от значение за застрахователя няма да е необходимо да се разглежда отделно.

Нова рецепта за техническите резерви
В момента застрахователите често включват елементи на предпазливост в резервите си, пряко или косвено. Под Solvency II такъв подход няма да бъде приемлив. Както е посочено в член 77, застрахователите ще трябва да преценяват своите резерви стриктно на базата на най-добра оценка и ще държат в допълнение марж на риска.

В действителност, по Solvency II техническите резерви са получени като сбор от три компонента: резерви на щетите, резервите на премията и гореспоменатия марж на риска.

Ще се върнем към рисковия марж нататък в тази статия, но какво да кажем за другите две съставки? Резерва за щетите е най-добрата оценка на резерва по отношение на искове, които са възникнали преди датата на оценката (независимо от това дали са или не са докладвани), заедно със съответните разходи за обработка по претенциите.

В същото време, резервите на премията е най-добрата приблизителна оценка на общите парични потоци по отношение на щетите/вземания, възникнали след датата на оценката заедно със съответните разходи, премии получавани след датата на оценката и на разходите за администриране на бизнеса. От това определениеследва, че е напълно възможно резултата за резервите на премия да бъде отрицателен.

Правни задължения база
В момента, в техническият резерв се включват всички полици, които са Incepted/приети до датата на оценката. Например, към 31 декември 2014 г., застрахователят заделя резерв по отношение на всички политики Incepted/приети до тази дата, но не и за полиците които ще бъдат incepting/приети след това.

Под Solvency II, това вече няма да е достатъчно - застрахователите ще бъдат задължени да включат в резервите си и полици, които са били задължени от закона да попдишат към датата на оценката, дори ако те не са Incepted/приети. Например, на 31 декември 2014 г., застраховател се споразумява за полица, която incepting/приема на 1 януари 2012 г. При сегашните подходи техническите резерви не се правят за такива полици, но, по Solvency II, трябва да се включи.

Това е известно, като база правни задължения и е основна различие при определяне на резервите понастоящем. Събирането на необходимите данни е вероятно да бъде предизвикателство за много застрахователи. Интересното е, защото застрахователите ще могат да вземат кредит за очакваните печалби, произтичащи от този unincepted/неприет бизнес, позволявайки тези полици в действителност ще намали резервите на застраховател, който записва бизнес печалба.

Binary събития
Член 77 става ясно, че резервите по Solvency II следва да вземат предвид всички възможни бъдещи парични потоци. От това следва, че е необходимо да се предвиди резерв за събитията много ниска вероятност, но много високи обезщетения, които са склонни да бъдат пренебрегнати при сегашните подходи на резервиране. Те са известни, като двоични/двукомпонентни/Binary събития. По дефиниция, те са с много малка вероятност да настъпят, но, ако се случи, те могат значително да повлияат на резултатите на застрахователя.

Примери за двукомпонентни събития включват метеор попаднал в населено място, значителни вземания, произтичащи от нанотехнологиите и удар на цунами във Флорида. Избор на подходяща форма на резервиране за такива събития, ще бъде изключително предизвикателство. Всяка такова резервиране ще бъде много субективно, изисква значителни преценки и е много чувствително спрямо направените предположения. Взема решение за избор на методика за резервиране за тези събития вероятно ще бъде една от най-значителните трудности, пред които са изправени актюерите, които резервират по Solvency II.

Разходи
Както беше посочено по-горе, по Solvency II техническите резерви се изисква да включват разходите за обработка на претенции (както разпределени и неразпределени) и други разходи, направени за управлението на бизнеса.

В момента повечето актюери включват индиректно в изчисленията на резервите разходите за обработка на искове. Освен това, в някои случаи, актюерите взимат в предвид неперсонифицирани по претенции разходи за уреждане (например, когато се предоставят извлечения от актюерските Становище на синдикатите в Лойдс Лондон). Въпреки това, е доста по-рядко за актюерите да анализират другите разходи. Следователно, новият режим ще изисква от актюерите да развиват по-дълбоко познанията си за разходите по икономически елементи, отколкото до сега.

Необходимостта от диконтиране
В момента по-голямата част от застрахователните резерви по общо застраховане, не се дисконтират за стойността на парите във времето. Въпреки това, както е предвидено в член 77, по силата на Solvency II, те ще трябва да бъдат дисконтирани. Това е голяма промяна и ще означава, че прогнозите за паричните потоци, ще бъдат изисквани за всички елементи, съставляващи техническите резерви, включително дължимите вземания, възникнали, но не предявени, вземанията от unincepted полици, презастрахователни обезщетения, бъдещите премии (включително и тези в отношение на unincepted полици) разходите за обработка на щетите и други разходи.

По този начин вече няма да бъде достатъчно просто да се резервира използвайки най-добра оценка на всеки един от тези елементи - актюера също ще трябва да се прецени как тази сума ще бъде платена или получена в течение на времето.

Обратно към добавката за риск
Този марж на риска представлява още една голяма промяна. Докато някои застрахователи може да са държали такива маржове и преди, изискването по Solvency II е много по-различно, тъй като маржът на риска трябва да се изчислява по определен начин.

Под Solvency II, на техническите резерви се очаква да се равнява на сумата, която друг застраховател би изисквал, за да поеме задълженията на застрахователя. Ясно е, че всеки застраховател поемащ портфейла от отговорности/полици ще изисква повече от най-добрата оценка на тези задължения(резервите), именно добавката за риск е предназначена да представи допълнителна сума, която ще бъде необходима.

Добавката за риск се изчислява, като разходите за набавяне и поддържане на необходимият капитал за периода до изтичане на поетият застрахователен портфейл. С други думи, разходите за осигуряване на необходимото капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) за целия срок на задълженията.

Теоретично правилният начин за изчисляване на това е чрез определяне на SCR във всяка бъдеща година, след което се умножи всеки SCR по цената на капитала и се дисконтира до датата на оценката. Въпреки, че това звучи добре, ако се каже достатъчно бързо, когато се помисли малко ще се стигне до заключението, че изчисляването на SCR във всяка бъдеща година ще бъде много трудна и тежка задача. Поради тази причина редица опростявания са предложени, като може да се очаква, че по-голяма част от застрахователите ще се възползва от тях.

ВЕЧЕ СТЕ ПРЕДУПРЕДЕНИ

В тази кратка статия, авторите са се докоснали само до няколко от „радостите”, които очакват актюери при определяне на техническите резерви на база Solvency II. Всяка от областите, обсъдени по-горе, изисква много по-голямо внимание, отколкото авторите са засегнали, а има и редица допълнителни разлики от настоящите практики при определяне на техническите резерви, които дори не са били спомянати.

______________________________________________________________
Simon Sheaf leads Grant Thornton’s general insurance actuarial practice

Simon Sheaf ръководи актюерска практика Грант Торнтън общото застраховане