EIOPA’s Artificial Intelligence Governance 2022 event.

 We have the pleasure to invite you to the EIOPA’s Artificial Intelligence Governance 2022 event.

 

Purpose:

The advent of new technologies such as Artificial Intelligence (AI) represent significant benefits for a data-driven sector such as the insurance industry. It also raises some challenges that need to be adequately addressed. With the present event EIOPA aims to continue its engagement with stakeholders to discuss the opportunities and challenges arising from the use of AI in insurance. The event will focus on AI governance, providing and overview of the different governance and risk management measures insurance undertakings can use to ensure the use of ethical and trustworthy AI systems in insurance.   

 

Time:

Thursday, 15 December 2022 at 09:30 – 13:15 CET/ CEST

 

Place:

• Online via WebEx.
• Dial-in details will be shared 1 day prior to the event only with all of the registered participants.

 

Registration:

• Please register via the link below latest by Monday, 12 December 2022:

>>> Click here to register <<<

 

• Participation is free of charge and there is no limit to the number of participants from each organisation.

 

Materials:

• Please find attached the latest Agenda.

 

We look forward to welcoming you at our event.

 

Kind regards,

- EIOPA Training & Events Team -

Информационно табло за управление на риска

Днес Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува своето актуализирано информационно табло за управление на риска, основано на данните за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Резултатите показват, че рисковата експозиция на застрахователния сектор в Европейския съюз остава като цяло стабилна и са установени някои положителни пазарни тенденции. Съотношението "Платежоспособност II" е по-силно поради по-високите пазарни стойности на активите и увеличаването на без рисковите криви, използвани за дисконтиране на техническите резерви. Променливостта намалява и темповете на инфлация бавно започнаха да се приближават до желаните целеви нива.
Въпреки тези положителни признаци, продължаващата нискодоходна среда и наблюдението, че пазарни принципи може да не отразяват правилно кредитния риск, все още са важни за европейската застрахователна индустрия. Това се отразява и в слабо влошаващото се пазарно възприятие и неотдавнашната слабост на цените на застрахователните борси.

Заден план
Таблото за управление на риска е тримесечна публикация, обобщаваща основните рискове и уязвимости в застрахователния сектор на Европейския съюз, като използва набор от показатели, групирани в седем рискови категории: макроикономически рискове, кредитни рискове, пазарни рискове, рискове за ликвидност и финансиране, рентабилност и платежоспособност, взаимовръзки И дисбаланси и застраховки (рискове по поемането). Допълнителна категория "Възприятия на пазара" дава представа за това как се възприема застрахователната индустрия от финансовите пазари.
Повече информация в бележката.


Данните, обхванати от таблото за управление на риска, се основават на финансовата стабилност и пруденциалното отчитане на извадка от 93 застрахователни групи и 3 076 самостоятелни застрахователни предприятия.

T4U спира в средата на тази година

Важно: Поради бюджетни ограничения Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ЕОЗППО ще трябва да изведе от експлоатация T4U от втората половина на 2017 г., след като предприятията са провели първото докладване по Платежоспособност II. Инструментът няма да бъде актуализиран, за да поддържа 2.2.0 или следващите таксономии.

Голям брой компании на българския застрахователен пазар използват този инструмент за генериране на отчетите си към КФН и ЕОЗППО (XBRL формат) и изваждането от експлоатация на Т4U може да доведе до съществено напрежение или невъзможност за генериране и подаване на отчетните форми след средата на тази година.

XBRL генератори, SCR калкулатори и инструменти за изготвяне на ORSA доклади.

Актюерски предизвикателства

Актуалните предизвикателства пред застрахователните компании в средно срочен план са свързани с изместване на фокуса от процесите свързани с привеждане на дейността в съотвествие с регламентите за Платежоспособност II и съзтаване на система за отчитане на риска, към създаването на ефективна, стабилна и зряла система за управление на риска на компаниите.

Традиционно, актюери са активни участници в процесите по финансовите оценки на застрахователите и процесите по поемане на рискове (ценообразуване, определяне на резерви). Развитието на управлението на риска към по-цялостен и стратегически подход разшири обхвата на актюерската работа към областта на управлението на риска, както и други включително роля в дейносттите свързани с капиталовите изисквания и прогнози, валидиране на модели, презастраховане, оценката на собствения риск и платежоспособността.

В съответствие с това развитие, актюерските сдружения по света постепенно налагат управлението на риска в инструментариума на актюера, гарантирайки професионалните качества на актюерите в тази област. Примери за това са: включването на управлението на риска в актюерското образование, организирането на семинари по управление на риска, публикуването на най-добрите практики, създаване на специфични стандарти и насоки за прилагане.

Риск мениджър и/или ISO 31000

Риск мениджър функция е широко застъпена в регламент Платежоспособност 2, същевременно стандарт ISO 31000 е в процес на доработка/подобрение.

Автора (Warren Black) дискутира до колко ISO 31000 покрива съвременните практики в момента, и изобщо възможно ли е съществуването/подобрението на стандарта в съвременни условия.

"Въпреки първоначалните успехи на ISO 31000 : 2009 в привеждане еднородност и по-добро разбиране за изкуството на управлението на риска . Ясно е, че света непрекъснато се развива и седем години по-късно промишлеността се нуждае по-добре да осъзнае сегашните ограничения на ISO 31000 : 2009 в съвременния контекст или самия стандарт трябва да се развива , за да отговори на нуждите на по-динамичния , сложен и непредвидим свят . Конкретно, ISO 31000 се нуждае от обновяване, което ще позволи стандарта да стане по- прецизен към сложността на конкретни обстоятелства и зависимости, чиято комплексност, несигурност и взаймозависимост присъстват в изкуството за управление на риска."



Observation #1: In God We Trust... but all others must bring data!
Observation #2: The Uncertainty Paradox
Observation #3: The rise of Complexity
Observation #4: The small matter of Critical Dependencies

Is ISO 31000 now obsolete? In the current era of advanced complexity and severe unpredictability?

Презастрахователна ефективност

Ефективност - "... Според легалната дефиниция в българското законодателство (допълнителните разпоредби от Закона за сметната палата) ефективност е степента на постигане на целите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността."

Въпроса е какви цели се поставят в презастрахователната програма и каква е същността на "презастраховането" - управление на капитала, трансформиране на риск или управление на капитала чрез трансфирмиране на риск.

В регламента за определяне на изискванията за платежоспособност презастраховането играе съществена роля, тъй като с дела на презастрахователя директно се намаляват техническите резерви следователно и капиталовото изискване. Дали обаче всеки договор сключен с презастраховател може да се нарече "презастрахователен договор"? В практиката са известни случай, при които финансови инструменти (Securitizing catastrophe risk, catastrophe bond) се използват за ефективно трансфериране на риск. Каквито и техники/инструменти да се използват ключово е значението на термина риск.
Международната практика показва, че при определяне ефективността на презастрахователната политика следва да се обърне внимание върху:

Процедури за оценка на ефективното прехвърляне на риск;

Индентифициране нивото на прехвърляне на риск (дали е в съотвествие с определените граници за поемане и трансфериране на риск от компанията);

Избора на презастрахователни контрагенти и оценка тяхната кредитоспособност, както и диверсификацията м/у контрагентите;

Оценка на ликвидността (несъотвествие м/у плащанията и въстановяването от презастраховане).

Особено внимание трябва да се обърне при извършване на оценката, с цел да се определи дали тя е фокусирана повече върху управлението на капитала, отколкото към прехвърлянето на риска. Следва да се гарантира, че с тези договори се прехвърля значителна част от риска и следователно могат да бъдат разглеждани, като презастрахователен договор. В случай, че липсва съществен трансфер на риск, договорът може да се счита за НЕпрезастраховане, а като финансов инструмент и поради това не може да се използва за да осигури капиталово облекчение при определяне на изискванията за платежоспособност.

Потребителските тенденции

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува днес своя четвърти годишник потребителските тенденции - Доклад за Европейското икономическо пространство. За първи път EIOPA анализира не само застрахователния сектор, но също така и сектора за професионални и лични пенсии.
В застрахователния пазар, ЕОЗППО идентифицира следните нови и нововъзникващи тенденции:

• Разширените анализи на характеристиките на потребителите и "Big Data" позволяват продуктите да бъдат по-добре адаптирани към нуждите на потребителите. В същото време, някои притеснения относно поверителността и стратегии за сегментиране трябва да бъдат внимателно наблюдавани.
• Необходимо е по-ефективно управление на потенциални конфликти на интереси. Тази тенденция се засилва от нарастващата сложност на някои застрахователни продукти.
• Обучението и професионални изисквания за компетентност трябва да се подобри, за застрахователните посредници за да защитават интересите на потребителите. Предстоящата Директива (Insurance Distribution Directive) ще въведе важни реформи в това отношение.

А броят на тенденциите, открити през предходните години остават значителни:

• Допълнителна цифровизация на застрахователния сектор предлага повече възможности, но в същото време може да създаде нови опасения за защита на потребителите.
• Потребителите не винаги получават достатъчно ясна и разбираема информация за тяхното застрахователно покритие.
• Доставка и търсенето на животозастрахователни продукти в разчетни единици (unit linked), се увеличава в контекста на среда на нисък лихвен процент, но потребителите често имат трудности да разберат рисковете, ниво на гаранции, разходи / такси и други характеристики на тези продукти.
• Въпроси, свързани с управлението на щетите, по-специално в сектора на моторните застраховкi, продължават да бъдат основен източник на жалбите на потребителите.
• Ниските нива на финансова грамотност на потребителите остават предизвикателни, а нивата варират значително в цяла Европа.

В сектора на пенсиите, ЕОЗППО продължава да спазва:

• Промяна на рисковете, на членовете и бенефициерите, се дължи на промяната от дефинирани доходи към схемите с дефинирани вноски (Defined Contribution).
• Нарастващото значение на информация и прозрачност, включително разкриването на разходите и таксите, отчасти поради преминаване към схеми с дефинирани пенсионни вноски. Все по-често на индивидите се налага да вземат комплексни финансови решения, засягащи тяхното планиране за пенсиониране, но предоставянето на информация за тези цели не се подобрява достатъчно бързо.
• Нарастващото значение на възможността за прехвърляне на пенсионни права, задвижван от части от неотдавнашната финансова криза и продължаващото въздействие на разширяването на ЕС, които задействат допълнително личната мобилност в цяла Европа.
• нарастващата либерализация на опции в т.нар фаза на изплащане (т.е. фазата, когато натрупаните пенсионни права започват да се изплащат).

Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО, заяви: "Нашата мисия е да гарантираме, че потребителите са защитени, третирани справедливо и да получат справедлива стойност за парите си. Нашият доклад на потребителските тенденции е от съществено значение за идентифициране на възникващите рискове за тази мисия, и за виждам как все по-добре се справяме с течение на времето. Ние виждаме тенденция за използването на иновативни анализи на клиентите и Big Data, което води застрахователите към развиването на по-персонализирани продукти и новаторски техники за сегментиране и ценообразуване. Това може да бъде положително за потребителите, но е възможно да доведат и до нови проблеми за защита на потребителите . В бъдеще, това е областта, в която е от основно значение да се разработят балансирани регулаторни и надзорни подходи, които адекватно да защитават потребителите и да подкрепят на иновациите. "
​EIOPA Fourth Consumer Trends Report​

Моста между XBRL и отчетите за КФН

Кога, как , кой ..... или как отчетите за дейността на застрахователите ще бъдат отчетени пред КФН.

Fujitsu: XBRL in Solvency II – Just a regulatory hassle or something of real value? |

 

Системата на управление и на собствен риск и оценка за платежоспособност (ORSA)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО/EIOPA) публикува днес окончателните доклади относно обществената консултация, свързана с насоките на Платежоспособност II на системата на управление и на собствен риск и оценка за платежоспособност (ORSA/СОРП по заповед№301 на КФН ).
Насоките относно СОРП съдържат стимули за по-добро разбиране на общите нужди на платежоспособността на предприятието и разпределението на капитала, както и взаимовръзката между риска и управлението на капитала в перспективна гледна точка.
EIOPA възнамерява да публикува Насоките за системата на управление и СОРП на всички официални езици на ЕС през април 2015 г. Те ще започнат да се прилагат На 1 януари 2016.

Окончателните доклади, оценката на въздействието, взетите решения по коментарите и проект за Насоки може да видите. СОРП ORSA

Fitch прогнозира още сливания в презастрахованелният сектор

Фирмата за кредитни рейтинги Fitch заяви, че очаква нарастване на броя на сливания в презастрахователния сектор, фирмите могат да обърнат внимание на възможни придобивания в опит да се справят с натиска на пазара.
- Вижте повече на:
http://www.theactuary.com/

Резултати от стрес тест 2014

Предприятията изчисляват основен сценарий, използвайки предстоящата Solvency II законодателна рамка, без вътрешни модели, и отгоре на това изпитват редица тежки макроикономически и застрахователни специфични шокове, включително продължителен период на ниски доходи ("японски като" сценарий) и внезапен обрат в лихвените проценти ("Inverse" сценарий).
Резултатите от основния сценарий показва, че секторът е като цяло достатъчно капитализирани по отношение на изискванията на платежоспособност II. Въпреки това, 14% от фирмите, представящи 3% от общата сума на активите, имаше съотношение SCR под 100%.
Резултатите Стрес-тестът показа, че застрахователният сектор е по-уязвима към "Двоен удар" стрес сценарий, който съчетава понижение в стойността на активите с по-ниски нива на безрисковия лихвен процент. Въпреки това, 56% от фирмите ще имат достатъчно ниво на капитал съгласно най-тежкия "Двоен удар" стрес сценарий.
Според модула нисък доход на стрес-теста, 24% от фирмите не биха отговорили ........

Като продължение на стрес теста ЕОЗППО издава набор от препоръки за Националните надзорни органи (ННО), за да се справи по координиран начин на установените уязвимости.
В контекста на подготовката за Solvency II, на ННО, се препоръчва да се ангажира с точна оценка на готовността на застрахователни предприятия, по-специално по отношение на ситуациите, в които ще бъдат необходими увеличения на капитала и / или дейности за управление на баланса.
По отношение на основните слабости при стрес теста, на ННО, се препоръчва да се ангажират с фирми, за да се гарантира, че те имат ясно разбиране на техните рискови експозиции и тяхната уязвимост към дадени стресови сценарии и че те са в състояние да предприемат действия по възстановяване, ако тези уязвимости материализират ,
Въз основа на резултатите от модул нисък доход, по-специално за предприятията, които работят значително продължителна и / или вътрешна норма на възвръщаемост, на ННО, се препоръчва да се изследват техните стратегии и практики на активи / пасиви, управление и управление на риска и да се гарантира, че те правилно да оцени устойчивост на гарантираните цени за предлаганите.
Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО, каза: "ЕОЗППО стрес-тест 2014 беше един наистина превантивен надзорен инструмент. Той даде на надзорните органи на ЕС актуализирана картина за готовността на предприятията да се съобразят с предстоящите капиталовите изисквания за платежоспособност II и чрез прилагане на набор от строги и тежки натоварвания, ни посочи областите, в които предприятията са най-уязвими. Препоръки ЕОЗППО ще гарантират, че слабости се отчитат, и че ще бъдат предприети последващи действия от ННО".

Документацията може да бъде разгледана на сайта на ЕОЗППО.

Google Преводач за фирми:Преводачески инструментариум

Академията на PwC със семинар за новата регулаторна рамка, въведена от директивата "Платежоспособност II"

PricewaterhouseCoopers

Снимка: Odit.Info

Възможно ли е да се използва регулаторната рамка на Платежоспособност II за развитието на Вашия бизнес?

Директивата въвежда нова регулаторна рамка, оптимизираща финансовата стабилност на застрахователната индустрия чрез въвеждане на по-комплексни изисквания за платежоспособност, които да вземат в предвид и рисковете, пред които компаниите са изправени - застрахователните рискове, както е в момента, но също и пазарните, кредитните и операционните рискове.

Инвестицията в проекта Платежоспособност II (ПII) трябва не само да изпълнява нормативните изисквания, но също така да Ви помогне да разбирате по-добре Вашите клиенти и да управлявате бизнеса си по-ефективно.

Целта на нашия семинар, е не само да разясним изискванията и да се съсредоточим върху основните послания на новата регулаторна рамка, но също така да отделим време за взаимодействията между изпълнението на изискванията и другите дейности за развитие на бизнеса. Нашите доказани експерти Йозеф Дуцки и Мартин Хърди ще споделят с Вас практическия си опит, придобит от реализирането на свързаните с ПII проекти. Йозеф Дуцки е мениджър актюер с повече от 15 години опит в застрахователния сектор, като през последните 5 години предоставя услуги по застрахователни проекти на PwC България. Мартин Хърди е старши мениджър, фокусиран върху предоставянето на одит и консултантски услуги за клиентите на PwC от застрахователния сектор из цяла Централна и Източна Европа(ЦИЕ) през последните 10 години.

За кого е предназначен този семинар?

Този семинар е предназначен за изпълнителни директори на застрахователни дружества, но също така е подходящ за мениджъри на проекти свързани с ПII, риск мениджъри, ръководители на отдел “Вътрешен контрол” и актюери.

Програма:

Общ преглед на рамката:

Капиталова оценка (стълб 1)

Система на управление (стълб 2)

Собствена оценка на риска и платежоспособността (СОРП, стълб 2)

Външнофирмено отчитане (стълб 3)

Техническа част:

Качество и документиране на данните

Задълбочен преглед по някои теми свързани със стълб 1

Въпроси и отговори

*Семинарът ще се проведе на английски (превод на български ще бъде осигурен).

Дата:

25 ноември 2014, 9:00- 17:00 ч.

Място:

София Хотел Балкан (Шератон), зала Royal II

Цена: 250 евро*

*Корпоративни отстъпки при записване на повече от двама участници от компания.

Записвания до: 23 ноември 2014 г

За повече информация или регистрация, моля свържете се с екипа на PwC Академия на pwcacademy.bulgaria@bg.pwc.com или тел: +359 894 331 415

За да прочетете пълния текст на статията моля посетете линка по-долу:
http://www.odit.info/?s=2&i=3522

Риск апетит - измерване и наблюдение

Показатели за ефективност, риск и баланс.
http://www.ey.com/GL/en/Services/Advisory/Risk-appetite--the-strategic-balancing-act---Measuring-and-monitoring-risk