SCR, таблица за смъртност, безлихвена крива

Възможно ли е калкулиране на изискванията за платежоспособност без използването на генератор на парични потоци?

Теоретично е постижимо като се рекалкулира ТАБЛИЦА за смъртност, като вместо техническва лихва се използва Risk free curves as of 30-11-2015 (annual zero-coupon spot rates) Basic RFR curves WITH volatility adjustment. В живото застраховането, използвайки подобно калкулирана крива за определяне на техническите резерви може да даде резултат, който да бъде използван, като най-добра оценка ("Best Estimate") за целите на Платежоспособност 2.

За изчисляване на капиталовите изисквания обаче, например за MarketSCR ще бъде необходимо техническите резерви да бъдат изчислени при различни сценарии - Liabilities interest rate down shock, Liabilities interest rate up shock, от което следват нови преизчислявани, но вече с други две таблици за смъртност конструирани на база: 

• Basic RFR curves SCR shock upwards ↑ WITH Volatility Adjustment;
• Basic RFR curvesSCR shock downwards ↓ WITH Volatility Adjustment

 Подобна процедура може да се използва и за изчисляването на SCR - Life underwriting risk, но при условие, че там сценариите са повече - Mortality risk, Longevity risk, Disability-morbidity risk, Lapse risk (risk of increase in lapse rates/risk of decrease in lapse rates/mass lapse risk), Life expense risk, Revision risk и Life catastrophe risk - грубо седем рекалкулации, и всичко това направено допълнително за Liabilities (incl. the LAC of TP) и Liabilities (excl. the LAC of TP) се стига до рекалкулация на резервите използвайки над 20 таблици за смъртност рекалкулирани по различен начин !!!!???

Ексел Пример таблица за смъртност