Четвъртата поредна конференция "R в Застраховането"

Четвъртата поредна конференция "R в Застраховането" се състоя в Cass Business School в Лондон на 11 юли 2016 г. Тази еднодневна конференция фокусира вниманието още веднъж върху широк спектър от приложения на R в застраховането, актюерските науки и други области. Програмата на конференцията, обхванатите теми, включително определяне на техническите резерви, ценообразуване, моделиране на очакваната загуба, и използването на R в производствена среда и още много други теми.

Актюерски предизвикателства

Актуалните предизвикателства пред застрахователните компании в средно срочен план са свързани с изместване на фокуса от процесите свързани с привеждане на дейността в съотвествие с регламентите за Платежоспособност II и съзтаване на система за отчитане на риска, към създаването на ефективна, стабилна и зряла система за управление на риска на компаниите.

Традиционно, актюери са активни участници в процесите по финансовите оценки на застрахователите и процесите по поемане на рискове (ценообразуване, определяне на резерви). Развитието на управлението на риска към по-цялостен и стратегически подход разшири обхвата на актюерската работа към областта на управлението на риска, както и други включително роля в дейносттите свързани с капиталовите изисквания и прогнози, валидиране на модели, презастраховане, оценката на собствения риск и платежоспособността.

В съответствие с това развитие, актюерските сдружения по света постепенно налагат управлението на риска в инструментариума на актюера, гарантирайки професионалните качества на актюерите в тази област. Примери за това са: включването на управлението на риска в актюерското образование, организирането на семинари по управление на риска, публикуването на най-добрите практики, създаване на специфични стандарти и насоки за прилагане.

Опростен метод за пресмятане на премиен резерв

Документацията по отношение симплификацията за изчисляване премииния резерв е посочен в EIOPA-BoS-14/166 EN и EIOPA-BoS-14/166 BG

Поради факта, че спецификацията в "Техническо приложение III - Опростяване за премийни резерви" обобщава множество практики от цяла Европа описанието е неприложимо за БГ условията. Допълнително затруднение предизвиква превода на техническата спецификация, което допълнително води до объркване и неадекватност по прилагането.

С помоща на колеги бе разработен пример за адекватното прилагане на техническите спецификации по отношение на опростен метод за пресмятане на премиен резерв по Платежоспособност 2.

Импортиране на данни в R

How to import SAS, SPSS, Excel, CSV, XML, JSON, Stata, minitab data into R

Актюерски доклад

"...изготвя и представя в комисията годишен актюерски доклад – в срока по чл. 126, ал. 1, т. 1."
Проект на актюерски стандарт ESAP2

Актюерските аспекти на ERM (фирмено управление на риска) за Застрахователни компании

IAA (Международната асоциация на актюерите) публикува документ за Актюерските аспекти на ERM (фирмено управление на риска) за Застрахователни компании
IAA има удоволствието да обяви публикуването на документ за Актюерските аспекти на ERM за застрахователните компании от Комитета на финансовия риск (EFRC).

Padraic О'Мали, член на EFRC, който ръководи развитието на документа каза "Ние се надяваме, че тази книга ще бъде от полза за практиката на застрахователите , които искат да развият или да подобрят своите ERM системи. Статията представя преглед на голям спектър от теми и ние се надяваме, че лицата отговарящи за управлението на рисковете ще имат възможността да се запознаят различни концепции, които да бъдат от полза за техните организации. "

Целта на този документ е да предостави помощ на актюери или други практикуващи във връзка с фирменото управление на риска ("ERM") и да се спомогне за постигане на по-голяма съгласуваност по отношение на знанията и информираността по различни теми.

Документа е с широк обхват и се занимава с възможните компоненти на една система за ERM. Целта на статията е да не се опише всеки отделен елемент от ERM в подробности, а да се подпомогне разбирането на различните елементи на ERM и различните области за прилагане. Поради това се счита, че документа е по-вероятно да бъде от значение за практикуващите, с което да се подпомогне развитието на системата на ERM, когато системата за ERM е на сравнително ранен стадий на зрялост.

Документа е предназначен за допълване на предишните доклади за управлението на риска, публикувани от IAA и е част от усилията на IAA да допринесе за разширяване на знанията за управление на риска. Документа е съсредоточен основно върху управлението на риска в застрахователната индустрия и актюерските аспекти на ERM, но много от концепциите също са приложими и извън застрахователната индустрия.


Other previous IAA papers on related topics include:
 Enterprise Risk Management for Capital and Solvency Purposes in the Insurance Industry, 2009. This note was developed by the IAA for insurers to support the Standards and Guidance materials developed by the IAIS for supervisors.
 Note on the use of Internal Models for Risk and Capital Management Purposes by Insurers, 2010. This note provided educational material for those responsible for constructing, using and approving the use of models to assess and manage risk and capital within insurance enterprises.
 Comprehensive Actuarial Risk Evaluation, 2010. This paper provided a framework for the comprehensive evaluation of risk by actuaries.
 Stress Testing and Scenario Analysis, 2013. This paper provided an actuarial perspective on scenario analysis and stress testing.
 Deriving value from ORSA – Board Perspective, 2015. This paper outlined the value of the ORSA process the type of information that Boards should expect

SCR, таблица за смъртност, безлихвена крива

Възможно ли е калкулиране на изискванията за платежоспособност без използването на генератор на парични потоци?

Теоретично е постижимо като се рекалкулира ТАБЛИЦА за смъртност, като вместо техническва лихва се използва Risk free curves as of 30-11-2015 (annual zero-coupon spot rates) Basic RFR curves WITH volatility adjustment. В живото застраховането, използвайки подобно калкулирана крива за определяне на техническите резерви може да даде резултат, който да бъде използван, като най-добра оценка ("Best Estimate") за целите на Платежоспособност 2.

За изчисляване на капиталовите изисквания обаче, например за MarketSCR ще бъде необходимо техническите резерви да бъдат изчислени при различни сценарии - Liabilities interest rate down shock, Liabilities interest rate up shock, от което следват нови преизчислявани, но вече с други две таблици за смъртност конструирани на база: 

• Basic RFR curves SCR shock upwards ↑ WITH Volatility Adjustment;
• Basic RFR curvesSCR shock downwards ↓ WITH Volatility Adjustment

 Подобна процедура може да се използва и за изчисляването на SCR - Life underwriting risk, но при условие, че там сценариите са повече - Mortality risk, Longevity risk, Disability-morbidity risk, Lapse risk (risk of increase in lapse rates/risk of decrease in lapse rates/mass lapse risk), Life expense risk, Revision risk и Life catastrophe risk - грубо седем рекалкулации, и всичко това направено допълнително за Liabilities (incl. the LAC of TP) и Liabilities (excl. the LAC of TP) се стига до рекалкулация на резервите използвайки над 20 таблици за смъртност рекалкулирани по различен начин !!!!???

Ексел Пример таблица за смъртност 

Нещо в резервите

Solvency II: Нещо в резервите

Simon Sheaf ръководи актюерска практика Грант Торнтън общото застраховане 

Покрай многото неща, които ще трябва да се правят по различен начин при Solvency II, може лесно да се пропуснат промените в начина на изчисляване на техническите резерви на застрахователя. В тази връзка, ако се пропусне този момент би било опасно, тъй като начинът, по който застрахователи по общо застраховане ще бъдат задължени да изчисляват своите технически резерви по Solvency II е значително по-различно от начина, по който те ги изчисляват днес.

Разликите произтичат от Директивата Платежоспособност II сама по себе си и, по-специално, член 77. Това което се посочва, е че "стойността на техническите резерви е равна на сумата на най-добра оценка и марж на риска" и "най-добрата прогнозна оценка съответства на вероятностно претеглената средна стойност на бъдещите парични потоци, като се вземе предвид стойността на парите във времето ".

Но какви са основните промени, които актюерите ще трябва да направят в процеса на резервиране?

Сегментирането на класове риска/застраховки по Solvency II

Под Solvency II, застрахователите ще трябва да сегментират своите резерви между определен набор от класове. Въпреки, че целесъобразен анализа на резервирането може да се извършва с помощта на каквото и да е сегментация (от страна на бизнеса), застрахователят трябва да може да преразпредели резултатите между класовете на Платежоспособност II.

В много случаи, това ще бъде от съществено значение, за да се извърши анализ на по-детайлно ниво, тъй като някои от предписаните класове обхващат много широк дейности/бизнес. Това включва един клас за целият бизнес по морски, въздушни и транспортни застраховки, само три класа за непропорционално презастраховане, и накрая клас разни, който може да съдържаща някои много разнообразни видове бизнес.

Една област, която ще създаде трудности за много застрахователи във Великобритания е необходимата сегментирането на моторни рисковете между отговорност и други. Това е ясно разграничено в повечето страни в Европа, където те се продават чрез отделни полици; Въпреки това, в Обединеното кралство и Ирландия, те се продават заедно и разделянето на премиите е вероятно да се окаже сериозен проблем.

Solvency II също ще изисква изчисляването на отделни резерви за различните валути. Въпреки това, принципът на пропорционалност в основата на Solvency II ще означава, че валути, които са от значение за застрахователя няма да е необходимо да се разглежда отделно.

Нова рецепта за техническите резерви

В момента застрахователите често включват елементи на предпазливост в резервите си, пряко или косвено. Под Solvency II такъв подход няма да бъде приемлив. Както е посочено в член 77, застрахователите ще трябва да преценяват своите резерви стриктно на базата на най-добра оценка и ще държат в допълнение марж на риска.

В действителност, по Solvency II техническите резерви са получени като сбор от три компонента: резерви на щетите, резервите на премията и гореспоменатия марж на риска.

Ще се върнем към рисковия марж нататък в тази статия, но какво да кажем за другите две съставки? Резерва за щетите е най-добрата оценка на резерва по отношение на искове, които са възникнали преди датата на оценката (независимо от това дали са или не са докладвани), заедно със съответните разходи за обработка по претенциите.

В същото време, резервите на премията е най-добрата приблизителна оценка на общите парични потоци по отношение на щетите/вземания, възникнали след датата на оценката заедно със съответните разходи, премии получавани след датата на оценката и на разходите за администриране на бизнеса. От това определениеследва, че е напълно възможно резултата за резервите на премия да бъде отрицателен.

Правни задължения база

В момента, в техническият резерв се включват всички полици, които са Incepted/приети до датата на оценката. Например, към 31 декември 2014 г., застрахователят заделя резерв по отношение на всички политики Incepted/приети до тази дата, но не и за полиците които ще бъдат incepting/приети след това.

Под Solvency II, това вече няма да е достатъчно - застрахователите ще бъдат задължени да включат в резервите си и полици, които са били задължени от закона да попдишат към датата на оценката, дори ако те не са Incepted/приети. Например, на 31 декември 2014 г., застраховател се споразумява за полица, която incepting/приема на 1 януари 2012 г. При сегашните подходи техническите резерви не се правят за такива полици, но, по Solvency II, трябва да се включи.

Това е известно, като база правни задължения и е основна различие при определяне на резервите понастоящем. Събирането на необходимите данни е вероятно да бъде предизвикателство за много застрахователи. Интересното е, защото застрахователите ще могат да вземат кредит за очакваните печалби, произтичащи от този unincepted/неприет бизнес, позволявайки тези полици в действителност ще намали резервите на застраховател, който записва бизнес печалба.

Binary събития

Член 77 става ясно, че резервите по Solvency II следва да вземат предвид всички възможни бъдещи парични потоци. От това следва, че е необходимо да се предвиди резерв за събитията много ниска вероятност, но много високи обезщетения, които са склонни да бъдат пренебрегнати при сегашните подходи на резервиране. Те са известни, като двоични/двукомпонентни/Binary събития. По дефиниция, те са с много малка вероятност да настъпят, но, ако се случи, те могат значително да повлияат на резултатите на застрахователя.

Примери за двукомпонентни събития включват метеор попаднал в населено място, значителни вземания, произтичащи от нанотехнологиите и удар на цунами във Флорида. Избор на подходяща форма на резервиране за такива събития, ще бъде изключително предизвикателство. Всяка такова резервиране ще бъде много субективно, изисква значителни преценки и е много чувствително спрямо направените предположения. Взема решение за избор на методика за резервиране за тези събития вероятно ще бъде една от най-значителните трудности, пред които са изправени актюерите, които резервират по Solvency II.

Разходи

Както беше посочено по-горе, по Solvency II техническите резерви се изисква да включват разходите за обработка на претенции (както разпределени и неразпределени) и други разходи, направени за управлението на бизнеса.

В момента повечето актюери включват индиректно в изчисленията на резервите разходите за обработка на искове. Освен това, в някои случаи, актюерите взимат в предвид неперсонифицирани по претенции разходи за уреждане (например, когато се предоставят извлечения от актюерските Становище на синдикатите в Лойдс Лондон). Въпреки това, е доста по-рядко за актюерите да анализират другите разходи. Следователно, новият режим ще изисква от актюерите да развиват по-дълбоко познанията си за разходите по икономически елементи, отколкото до сега.

Необходимостта от диконтиране

В момента по-голямата част от застрахователните резерви по общо застраховане, не се дисконтират за стойността на парите във времето. Въпреки това, както е предвидено в член 77, по силата на Solvency II, те ще трябва да бъдат дисконтирани. Това е голяма промяна и ще означава, че прогнозите за паричните потоци, ще бъдат изисквани за всички елементи, съставляващи техническите резерви, включително дължимите вземания, възникнали, но не предявени, вземанията от unincepted полици, презастрахователни обезщетения, бъдещите премии (включително и тези в отношение на unincepted полици) разходите за обработка на щетите и други разходи.

По този начин вече няма да бъде достатъчно просто да се резервира използвайки най-добра оценка на всеки един от тези елементи - актюера също ще трябва да се прецени как тази сума ще бъде платена или получена в течение на времето.

Обратно към добавката за риск

Този марж на риска представлява още една голяма промяна. Докато някои застрахователи може да са държали такива маржове и преди, изискването по Solvency II е много по-различно, тъй като маржът на риска трябва да се изчислява по определен начин.

Под Solvency II, на техническите резерви се очаква да се равнява на сумата, която друг застраховател би изисквал, за да поеме задълженията на застрахователя. Ясно е, че всеки застраховател поемащ портфейла от отговорности/полици ще изисква повече от най-добрата оценка на тези задължения(резервите), именно добавката за риск е предназначена да представи допълнителна сума, която ще бъде необходима.

Добавката за риск се изчислява, като разходите за набавяне и поддържане на необходимият капитал за периода до изтичане на поетият застрахователен портфейл. С други думи, разходите за осигуряване на необходимото капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) за целия срок на задълженията.

Теоретично правилният начин за изчисляване на това е чрез определяне на SCR във всяка бъдеща година, след което се умножи всеки SCR по цената на капитала и се дисконтира до датата на оценката. Въпреки, че това звучи добре, ако се каже достатъчно бързо, когато се помисли малко ще се стигне до заключението, че изчисляването на SCR във всяка бъдеща година ще бъде много трудна и тежка задача. Поради тази причина редица опростявания са предложени, като може да се очаква, че по-голяма част от застрахователите ще се възползва от тях.

ВЕЧЕ СТЕ ПРЕДУПРЕДЕНИ

В тази кратка статия, авторите са се докоснали само до няколко от „радостите”, които очакват актюери при определяне на техническите резерви на база Solvency II. Всяка от областите, обсъдени по-горе, изисква много по-голямо внимание, отколкото авторите са засегнали, а има и редица допълнителни разлики от настоящите практики при определяне на техническите резерви, които дори не са били спомянати.

______________________________________________________________

Simon Sheaf leads Grant Thornton’s general insurance actuarial practice

Simon Sheaf ръководи актюерска практика Грант Торнтън общото застраховане 

http://www.theactuary.com/archive/old-articles/part-4/solvency-ii-3A-something-in-reserve/

Защо Google вече е в българия ?

По-рано този месец, най-лошо пазената тайна в застраховането бе окончателно потвърдена, когато Google официално стартира своят сайт за пазаруване на автомобилна застраховка, Google Compare. Дълго отричаната новина потвърждава гледната точка, която много хора от индустрията отдавна се опитват да избегнат: Ако застрахователната индустрия не се развива и не започне да използва подходящи данни, които да са движещи за защита на техния бизнес, новите участници ще се включат и преобразят начина, по който индустрията взаимодейства със своите клиенти.
Повече от VALEN Analytics

Промяна в методиката за съставяне на "триъгълна" статистика

Относно: Представяне на информация за предявените и за изплатените претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към 31.12.2013 г. и към 31.03.2014 г.

След повече от 10 години работа, най-накрая с писмо Изх. № РГ-10-00-12/ 25.03.2014 г. КФН прекрати погрешно възприетата практика за съставяне на справките за изчисляване на IBNR (резерв възникнали но не предявени щети).

Със сигурност вече няма да се налага на актюерите да обясняват на дълго и на широко на одитори и чужди актюери уникалната методика и особености при съставянето на справките за развитие на платени и предявени щети.

!!! Най-важното е, че вече съвсем лесно ще може да се наблюдава "стабилността" на справката по отношение на предходни отчетни периоди, или както се учи по "дебелите книги"  - за надеждността на събираната информация се съди по това до колко се променят данните преди последният диагонал - в случай на "мърдане" следва извод че се манипулира размера на висящите щети със задна дата (за съжаление доста популярна практика по нашите географски ширини или кризисни времена). 

Колко ECXEL е необходим на актюера?

- Доста :)
В една дискусия в linkedin попаднах на любопитни страници за малко от интересните и приложими в актюерската професия функции на Microsoft Excel:

http://actuwaiters.com/excel/xllectures/
http://ccsusac.org/actuarial/downloads-and-tutorials/

Актюерски доклад НОИ

Националният осигурителен институт публикува актюерски доклад 2012 за периода до 2060.

Публикация

ИБНР методи - Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo

Тази методика е нова, не е популярна в практиката и не се използва от застрахователните компании. Може би твърде рано да се твърди, че ще замести известния метод верижно стълбов метод, защото се нуждае от голям брой симулативни повторения, което прави тълкуване на резултатите по-сложно. Второто ограничение на метода е, че се основава на Поасонов модел с по-широко разсейване, което не винаги е най-добрият модел съвпадащ с данните. Независимо от това, ранните резултати изглеждат обещаващи, в момент, когато оценката на техническите резерви е от голямо стратегическо значение за застрахователите.

		Bootstrap		Chain Ladder / Mack
	Results obtained with RJMCMC	Results	Comparison	Results	Comparison
Reserves average	1,465,475	1,458,835	0.46%	1,463,057	0.17%
Reserves standard deviation	45,682	60,063	-23.94%	54,878	-16.76%

 

Повече за Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo transform claims reserves в статията  Could Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo transform claims reserves valuation?

Електронните таблици - старият приятел на актюера

Какво е бъдещето за основният инструмент използван от актюерите по света.
Рано или късно и актюерската професия дейности ще бъдат "качени в облаците".

Интересна статия
Spreadsheets—the Aging Friend of Actuaries by Mark Grall

Уважаеми Колеги,

 Имам удоволствието да Ви поканя от името на УС на Българско Актюерско Дружество на среща-дискусия във връзка с предстоящето привеждане на дейността на застрахователните и осигурителни компании в съответствие с изискванията на Директива 2004/113/ЕО. Срещата ще се проведе на21.02.2012 г. от 15:00 часа в Национален Пресклуб София Прес, ул. „Славянска” 29.

На 13.01.2012 г. Европейската Комисия публикува в официалния си вестник „Насоки за прилагане на Директива 2004/113 / ЕО”. Това е и конкретния повод за решението на УС на БАД да организира по-широка дискусия по темата. Текстът на публикацията може да бъде намерен чрез следната препратка:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF

 Същият документ в превод на български може да бъде намерен на страницата на БАД.

Разчитам на вашето активно отношение по темата!



С поздрав,

Татяна Битунска,

Председател на БАД

+359 887 215 273

Насоки за прилагане на директивата

Използване на актюерски модели за оценка на загубите от природни бедствия на общинско ниво

Източник: Икономически алтернативи, издание на УНСС

доц. д-р Пламена Златева
ИСИР – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”,
бл. 2, п.к. 79, София 1113
e-mail: plamzlateva@abv.bg

В статията се предлага използването на актюерски модели за оценка на потенциалните загуби от възникване на природни бедствия на общинско ниво. Представят се специфичните особености на индивидуалния модел на риска и на колективния модел на риска. Дават се формули за изчисляване на математическото очакване и дисперсията на общите загуби при двата модела.

Ключови думи: актюерски модели, индивидуален модел на риска, колективен модел на риска, природни бедствия, общи загуби.

JEL: C02, G22, H56.

Обучение по Модул 2 - Статистически методи

Обучение по «Статистически методи», организирано от Българско Актюерско Дружество, ще се проведе в Национален Пресклуб София Прес, ул. „Славянска” 29, ет.7

от 14:00 до 19:00 часа на:

• Част I – от 19 до 21 октомври 2011 г. с лектор проф. Владимир Каишев
• Част II – от 26 до 28 октомври 2011 г. с лектор д-р Димитрина Димитрова 

Отворен код за Solvency 2

Попаднах на една дискусия за софтуерно обезпечаване на актюерската работа и предстоящите предизвикателства около Solvency 2.
Is there any software application available to take care of Solvency 2 issues?


Особенно интересен сайта за софтуер с отворен код Платежоспособност 2  
www.pillarone.org

XBRL за Solvency II

EIOPA избира XBRL (eXtensible Business Reporting Language) за стандарт за обмяна на бизнес информация.


Ню Йорк, Ню Йорк, 27-ми май 2011 година - XBRL International, Inc обяви, че XBRL
бързо се превръща в международен стандарт за предаване на бизнес данни в застраховането по света.
По време на последната XBRL22 световна конференция в Брюксел, Белгия, XII обяви, че в Европеиския регулатор по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване (EIOP) е избрал XBRL като единен формат за "Платежоспособност II".
"XBRL не само води до прозрачност за отчитане и спазване, той опростява процесите и намалява административната тежест за регулираните образувания, както вече видяхме с използването на XBRL от данъчните власти, комисиите по ценни книжа и банкови надзорни органи по света ........ ", заяви Антъни Fragnito, СРА, изпълнителен директор на XBRL
International, Inc

Повече

Google и R за анализ в застраховането

Да се анализира състоянието (риска) в областта на застраховането е пряко задължение на "отговорния актюер". В тази връзка са и проектите по-долу. Ако някой работи в тази област ще ми изключително приятно да обменим идеи и опит относно внедряването в БГ условия.

google-motion-charts-with-r

chainladder

DATA VISUALISATION  the Society of Lloyd's