Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 7 декември 2012 г.

ИБНР методи - Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo

Тази методика е нова, не е популярна в практиката и не се използва от застрахователните компании. Може би твърде рано да се твърди, че ще замести известния метод верижно стълбов метод, защото се нуждае от голям брой симулативни повторения, което прави тълкуване на резултатите по-сложно. Второто ограничение на метода е, че се основава на Поасонов модел с по-широко разсейване, което не винаги е най-добрият модел съвпадащ с данните. Независимо от това, ранните резултати изглеждат обещаващи, в момент, когато оценката на техническите резерви е от голямо стратегическо значение за застрахователите.
   Bootstrap  Chain Ladder / Mack
   Results obtained with RJMCMC
 Results Comparison
 Results  Comparison
 Reserves average
 1,465,475  1,458,835  0.46%  1,463,057  0.17%
 Reserves standard deviation  45,682  60,063  -23.94%  54,878  -16.76%


 
Повече за Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo transform claims reserves в статията  Could Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo transform claims reserves valuation?

Няма коментари:

Публикуване на коментар