ИБНР методи - Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo

Тази методика е нова, не е популярна в практиката и не се използва от застрахователните компании. Може би твърде рано да се твърди, че ще замести известния метод верижно стълбов метод, защото се нуждае от голям брой симулативни повторения, което прави тълкуване на резултатите по-сложно. Второто ограничение на метода е, че се основава на Поасонов модел с по-широко разсейване, което не винаги е най-добрият модел съвпадащ с данните. Независимо от това, ранните резултати изглеждат обещаващи, в момент, когато оценката на техническите резерви е от голямо стратегическо значение за застрахователите.

		Bootstrap		Chain Ladder / Mack
	Results obtained with RJMCMC	Results	Comparison	Results	Comparison
Reserves average	1,465,475	1,458,835	0.46%	1,463,057	0.17%
Reserves standard deviation	45,682	60,063	-23.94%	54,878	-16.76%

 

Повече за Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo transform claims reserves в статията  Could Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo transform claims reserves valuation?