По-малките предприятия може вече да не попадат в рамката поради повишени прагове:
- Брутни записани премии ≤ 15 милиона евро (преди: 5 милиона евро);
- Технически резерви ≤ 50 милиона евро (преди: 25 милиона евро)
2021/0295(COD) 08/01/2025
вторник, 27 май 2025 г.
Промените в S2 - очакваното намаление на обхвата
събота, 12 април 2025 г.
2025 г. промените в Платежоспособност II
През януари 2025 г. промените в Платежоспособност II бяха публикувани в Официален вестник и сега държавите-членки трябва да ги транспонират в националното законодателство в рамките на две години. Промените засягат главно управлението на капитала, управлението на риска и регулаторните изисквания за отчетност в застрахователния сектор.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500002петък, 14 март 2025 г.
Промени формата на актюерската заверка
изм., бр. 20 от 11.03.2025 г.
"8. Навсякъде в наредбата думата „комисията" се заменя с „Комисията". "
Промени в приложенията във връзка с пенсионна дейност
Промени във връзка с очакваното въвеждане на евро.
вторник, 4 март 2025 г.
Допускания за изчисляване на техническите резерви по S2, EIOPA-BoS 22-393
За информация.
Има (преработени) насоки за изчисляване на
техническите резерви по S2. В сравнение с предходната версия на насоката промяната е изцяло в
насока прозрачност и документиране на прилаганите допускания.
https://www.eiopa.europa.eu/publications/revised-guidelines-valuation-technical-provisions_en
КФН се е съгласила да ги прилага още 2022, но масово не
се прилагат в практиката.
https://www.fsc.bg/wp-content/uploads/2022/09/Decision-Guidelines-393.pdf
НОВА: Насока 24а — СЪЩЕСТВЕНОСТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДОПУСКАНИЯ
„…Застрахователните
и презастрахователните предприятия следва да оценят съществеността, като вземат
под внимание както количествени, така и качествени показатели, и
отчетат бинарните събития, екстремните събития и събитията, които не
присъстват в данните за минали периоди. Застрахователните и
презастрахователните предприятия следва да оценят цялостно разгледаните
показатели.“
„….Застрахователните
и презастрахователните предприятия следва да гарантират, че определянето на
всички допускания и използването на експертната преценка в частност следват
валидиран и документиран процес.“
„…Застрахователните
и презастрахователните предприятия следва да документират процеса на определяне
на допускания и по-конкретно, използването на експертна преценка, по начин,
така че процесът да е прозрачен.“
„…Застрахователните
и презастрахователните предприятия следва да включат в документацията
получените допускания и тяхната същественост, ангажираните експерти,
предвиденото ползване и срока на валидност.“
И още много текстове
вторник, 3 декември 2024 г.
Pricing actuary vs data scientist
Могат ли специалистите по данни да убият застрахователното ценообразуване?
Три факта:
1. Предвижда се търсенето на актюери да нарасне с 24% между 2020 г. и 2030 г. – много по-бързо от средната професия, която е 5%.
2. Предлагането на актюери намалява - всички виждаме, че има нови, по-секси работни места като специалисти по данни (data scientist).
3. Сложността на процесите на ценообразуване нараства в световен мащаб.
Като се имат предвид тези тенденции, не е изненада, че лидерите в ценообразуването на застраховките изграждат екипи за наука за данни. Това обаче създава предизвикателства – преодоляването на пропастта между актюери и специалисти по данни не винаги е безпроблемно.
Основните напрежения включват:
1. Несъответствие с бизнес нуждите, като разбиране кои функции са валидни за модели на ценообразуване.
2. Борбата за балансиране на обяснимостта и точността в прогнозните модели.
За лидерите в ценообразуването тези предизвикателства затрудняват ефективното мащабиране на екипите, което може да доведе до катастрофа.
Какво мислите? Могат ли учените по данни и актюерите наистина да работят в хармония?
1. Несъответствие с бизнес нуждите, като разбиране кои функции са валидни за модели на ценообразуване.
2. Борбата за балансиране на обяснимостта и точността в прогнозните модели.
За лидерите в ценообразуването тези предизвикателства затрудняват ефективното мащабиране на екипите, което може да доведе до катастрофа.
Какво мислите? Могат ли учените по данни и актюерите наистина да работят в хармония?
сряда, 20 ноември 2024 г.
БАД не е в "Основните браншови организации в сферата на небанковия сектор" според КФН
Съгласно публикуваната Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и продукти 2025 – 2028 г. БАД (Българско актюерско дружество) не е част от "основните браншови организации в сферата на небанковия сектор"
30 годишната история на организацията и ролята на актюера в сферата на небанковия сектор явно е "високо" ценена от КФН.
---------------------------------
страница 14
Браншови организации
От съществено значение за повишаване ефективността на мерките за защита на потребителите е браншовите асоциации да провеждат политика на доброволно (не нормативно определено) налагане на принципи на добри практики за третиране на клиентите и приемане на техния интерес като първостепенен от своите членове. Справедливото третиране на потребителите трябва да е неотменна част от доброто управление и корпоративна култура на всички поднадзорни на КФН лица. Основните браншови организации в сферата на небанковия сектор са: Българска Асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), Българска асоциация за връзки с инвеститорите (БАВИ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на застрахователните брокери (АЗБ), Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Българската финтех асоциация (БФA), Българското дружество за връзки с обществеността ( БДВО).
БАД организира семинар на тема „Planetary Solvency – Sustainability Report“
Събитието е на тема „Planetary Solvency – Sustainability Report“ и ще се проведе на 5 декември 2024 г. (четвъртък) от 9:00 ч. до 12:30 ч. в зала „Нютон“ на „Гранд Хотел Милениум София“.
Повече информация за него, както и за стъпките за регистрация може да намерите в приложената покана.
Допълнително изпращаме и линк към регистрационната форма за участие в семинара:
понеделник, 13 май 2024 г.
Изменени насоки относно оценката на техническите резерви
ЕИОПА променя EIOPA-BoS-14/166, КФН приема със заповед .
В сила от 1/1/2023 These revised Guidelines shall apply from 01-01-2023
Основните промени ДОПИСКАНИЯТА - анализ, документиране, нива на компететност за одобрение.
Разяснения (eN версия ) - Guidelines on Valuation of Technical Provisions - Consolidated Version with Explanatory Text (europa.eu)
понеделник, 28 август 2023 г.
София 10/10/2023 CEEC Forum 2023
Форумът на страните от Централна Европа 2023 "Перспективи и възможности за пенсионните пазари в ЦИЕ" ще се проведе на 10 октомври 2023 г. в София, България. Домакин на конференцията е българският ни член, БАДДПО, и се организира в партньорство с IPE. Това целодневно събитие ще бъде достъпно само лично.
Темите на дискусията ще включват развитието на финансираните пенсии в региона на Централна и Източна Европа, най-добрите практики в региона с въвеждането и фазата на изплащане на еврото, автоматичното записване и спазването на изискванията за ESG. Потвърдихме участието на високопоставени служители от Световната банка, ОИСР, EIOPA, Европейската комисия и българските министерства. Пълната програма ще бъде достъпна през септември.
CEEC Forum 2023 | PensionsEurope -
сряда, 9 август 2023 г.
Устойчивото развитие е в сила
Предвиждат се нови форми за отчитане по Платежоспособност 2
Регламентът за изменение на Платежоспособност II (Регламент Платежоспособност II) въвежда задължения за (пре)застрахователните предприятия да управляват „рисковете за устойчивост“ и да гарантират, че факторите за устойчивост се вземат предвид при оценката на риска.
Corporate Sustainability Reporting Directive (europa.eu)
вторник, 27 юни 2023 г.
сряда, 10 май 2023 г.
Актюер - изчезващи професии
Actuaries and the Emergence of Data Science - This webinar is aimed at actuaries who are wondering what the actuarial profession is doing in response to the emergence of data science.
Интересна презентация, даваща визия за бъдещото на актюерската професия. New tools, Нови техники, нови компютри, приложими библиотеки (appS, SaaS, искуствен интелект AI, Machine Learning .... ) заворени общества (асоциации), ограничена приложимост на професията са някои от причините поради които студентите няма интерес към актюерската професия.
DATA Scientice, risk manager
сряда, 8 март 2023 г.
понеделник, 6 март 2023 г.
Нормата за дисконтиране
Стандарта изисква да се използва пазарната доходност на емитирани ДЦК в местна валута към момента на изготвяне на отчета – 31.12.2022 г. (параграф 83 и 86 от Стандарта). Затова считаме, че усредняването за две години на данните , изкривява стойността на дисконтовия процент. Идеята е да се работи с пазарна оценка към 31.12.2022 г. на всички участващи параметри.
............................
Изпращаме екран от Блумбърг за кривата на доходността на българските ДЦК към 31.12.2022 г. Вижда се че при срок над 10 години – доходността е над 6 %. За срок между 7 и 9 години – доходността се движи в интервала между 5.25% и 5.75%.
..............................
Дюрацията на задължението е 19.44 години – в таблицата на страница 14 от актюерския доклад. Ако това е вярно пресметнато, нашият специалист смята, че спокойно може да се ползва и 6% дисконтов процент. Но поради спецификите на различните клиенти в България той счита, че дисконтов процент в интервала между 5.25% и 6% е разумно да бъде използван в такъв тип оценки към 31.12.2022 г.
Какъв е приложимия размер на дисконтов процент за целите на МСФО19?
Криви, криви, ..... колко много криви :)
Euro aEuro area yield curves (europa.eu)Euro area yield curves (europa.eu)rea yield curves (europa.eu)
1. УТВЪРЖДАВАМ технически лихвен процент в размер на 1,75 (едно цяло и
седемдесет и пет стотни) на сто на годишна база, който да се прилага при изчисляване
на пенсионните резерви към 31.12.2022 г. от пенсионноосигурителните дружества,
които управляват фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
петък, 3 март 2023 г.
Updated - Насоките за оценка на техническите резерви
ОТ 28/10/2022 има нова версия на Насоките за оценка на техническите резерви по Платежоспособност 2
Guidelines on valuation of technical provisions | Eiopa (europa.eu)
вторник, 28 февруари 2023 г.
сряда, 8 февруари 2023 г.
Five Years of the Insurance Distribution Directive (IDD)
The event will take place digitally via webex over two days:
9 March 2023 14:00 – 17:45 CEST
10 March 2023 09:30 – 12:00 CEST
10 March 2023 09:30 – 12:00 CEST
registration
вторник, 31 януари 2023 г.
IRFS 17 - webinar, payed
Управителният
съвет на Българско актюерско дружество (БАД) има удоволствието да Ви покани на
първото ни за тази година обучение, което ще се проведе в електронна форма
на тема "IRFS 17" с
лектори от Испанската Актюерска Асоциация. Уебинарът ще се проведе на 23 февруари
2023 г. (четвъртък) от 16.00
часа до 20.30 часа.
Регистрацията
и периода на потвърждение ще бъде до 10 февруари
2023 г.
Необходимо е да изпратите заявка на office@actuarybg.org.
Уебинарът е безплатен за членове на БАД /с платен членски внос за
2022 г./.
За всички останали таксата за участие е 200 лв.
Таксата следва да бъде платена единствено след потвърждение за записване по
следната банкова сметка на Българско актюерско дружество:
Уникредит Булбанк
Клон Иван Вазов
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG53 UNCR 9660 1000 6461 00
При необходимост от допълнителна информация не се колебайте да се свържете с
техническия сътрудник.
Участието в
семинара носи 8 CPD точки за членове на
БАД.
С уважение,
Управителен съвет
Българско актюерско дружество
IFRS9 impairments – free webinar
On behalf of the Board of the Polish Actuarial Association I have pleasure to invite members of the CEE actuarial associations to its complimentary „Open Floor” series webinar, „IFRS9 impairments – actuarial work in disguise!” which will take place on 1 February 2023 at 5pm CET
Actuaries are so busy
with IFRS17 that they tend to forget about IFRS9, its twin sister on the asset
side. They should have a good understanding of both Standards as in the end, it
is their interaction, not IFRS17 solo, that matters. That is why we organise a
short presentation on IFRS9 for the Polish Actuarial Association. We start with
a high-level overview of IFRS9 and then zoom in on the quantitative aspects of
IFRS9, that are quite interesting for actuaries:
·
IFRS9
in a nutshell – the three stages of IFRS9, why they were introduced and how
they relate to IFRS17,
·
IFRS9
impairments – how they can be calculated using a blend of Life and Non-Life
actuarial techniques,
·
IFRS9
in practice – challenges that you may encounter when implementing IFRS9 at your
insurance company.
When & Where:
When: 1 February
2023 (Wednesday) at 17.00 CET, Zoom meeting (https://zoom.us/j/99358160143) (no
password required)
Duration: the webinar is
expected to last 60-70 minutes, including the Q&A.
The webinar is free of
charge and no registration is required. The webinar will be delivered in
English.
четвъртък, 12 януари 2023 г.
Библиотека за R
ChainLadder
0.2.17
Repository:
mages/ChainLadder · Tag: 0.2.17 · Commit: 62fcfb9
· Released by: mages
- New seed argument for BootChainLadder
to set an optional seed for the random generator
—
This release has 2 assets:
- Source code (zip)
- Source code (tar.gz)
Visit the release
page to download them.
—
You are receiving this because you are watching this repository.
View it on
GitHub or unsubscribe
from all notifications for this repository.
Абонамент за:
Публикации (Atom)