БАД има желанието да организира среща-дискусия във връзка с Solvency II и QIS 5.
За да може повече хора да се включат в дискусията моля да отговорите кой ден предпочитате – 01.10.2010 (петък) или 02.10.2010 (събота) за провеждане на срещата. Предполагаме, че срещата ще продължи поне 3-4 часа и затова предлагаме да се проведе от 9 часа сутринта, т.е. ако e в работен ден да е с откъсване от работа.
В тази връзка ви изпращаме примерен дневен ред, който всеки от вас може да допълни, като изпрати своите предложения за обсъждане на e-mail-а на БАД и на модераторите на срещата:
Daniela.Tabakova@ingbank.com ;
peter_savov_ivanov@yahoo.com .
Също така ви изпращаме линка към Техническите спесификации и екселските файлове, за QIS 5 - http://www.ceiops.eu/index.php?option=content&task=view&id=732 ; както и презентацията от последния семинар във връзка със Solvency II, организиран от КФН.
Надяваме се тези материали да са ви в помощ при подготовката за срещата-дискусия. За по-подробна информация, моля прегледайте прикачения файл.
Желая лек ден!
С Уважение
Кристина Коцева
Приложение
Предложение за въпроси за обсъждане на срещата за Solvency II:
I. Оценка на активите
Разлики от до сега използуваните методи за оценкa на активите
II. Оценка на задълженията
1. Best Estimate
1.1. методи за изчисляване на Best Estimate - стохастични или сценарийни
1.2. прилики и разлики от досега използувани техники за оценка на резервите
1.3. Общодостъпни IT tools за оценка на Best Estimate
2. Risk Margin
2.1. Определение за Risk Margin. Има ли аналог в парктиката до сега?
2.2. Методи за изчисляване на Risk Margin
3. SCR и MCR
3.1. Стандартна формула (модел) и рискове включени при изчислението на SCR по стандартната формула:
Market risk
Health risk
Default risk
Life risk
Non - Life risk
3.2. Разработване на вътрешни модели или частични вътрешни модели за оценка на SCR.
Няма коментари:
Публикуване на коментар