Как си конструирах „триъгълна справка” за целите на IBNR пресмятания

Как може да конструираме „триъгълна справка” за целите на IBNR пресмятания.

1. данни – „флат файл” с данни за:
1. CLAIM_ID
2. BEGIN_DATE
3. CLAIM_DATE
4. PAYMENT_DATE
5. CLAIM_PRICE
6. APPROV_PRICE
7. HH_PACKAGE_CODE
8. STATUS

В конкретния случай, за всяка щета има само един запис, като в полето CLAIM_PRICE е последното състояние. Тоест информацията отностно развитието на щетата не фигурира. Поради тази причина тази информация НЕ може да се използва за оценка на резерв за възникнали но недостатъчно оценени щети (Incurred But Not Enough Reported - IBNER). За момента КФН изисква съставянето на статистиките по този начин, което според мен е явен пропуск, тъй като позволява манипулиране на резултатите и нестабилност на триъгълната статистика (промяна размера на висящо плащане води до промяна na размера от датата на регистриране на щетата до момента на изготвяне на статистиката).

2. проверки
1. claim_date<begin_date. Щетата е регистрирана преди нейното настъпване.
2.  

SELECT claims.*, [CLAIM_DATE]-[BEGIN_DATE] AS Expr1

FROM claims

WHERE ((([CLAIM_DATE]-[BEGIN_DATE])<0));

3. pay_date<begin_date. Щетата е платена преди нейното настъпване.

SELECT claims.*, [payment_date]-[BEGIN_DATE] AS Expr1

FROM claims

WHERE ((([payment_date]-[BEGIN_DATE])<0));

4. pay_date<claim_date. Щетата е платена преди да бъде регистрирана.

SELECT claims.*, [payment_date]-[claim_DATE] AS Expr1

FROM claims

WHERE ((([payment_date]-[claim_DATE])<0));

Тези бързи проверки могат да покажат качеството на данните и наличието на явни грешки при въвеждането или обработката на данните.

3. Платени щети, dev_PAY – месеци необходими за плащане на щетите (колко време е отнело за изплащане на щетата от момента на настъпване) в месеци;

SELECT claims.*, (Year([BEGIN_DATE])*12+Month([BEGIN_DATE]))-(Year([PAYMENT_DATE])*12+Month([PAYMENT_DATE])) AS dev_PAY

FROM claims

WHERE (((claims.STATUS)<>"отхвърлен") AND ((claims.PAYMENT_DATE) Is Not Null));

4. Настъпили щети, dev_CLAIM – месеци необходими за предявяване на щетите (колко време е отнело за предявяване на щетата от момента на настъпване) в месеци;

SELECT claims.*, (Year([BEGIN_DATE])*12+Month([BEGIN_DATE]))-(Year([CLAIM_DATE])*12+Month([CLAIM_DATE])) AS dev_CLAIM

FROM claims

WHERE (((claims.STATUS)<>"отхвърлен"));

5. Триъгълници. В приложения файл заявки (QUERY) в PivotTable View се генерират триъгълниците БЕЗ натрупване:
1. INCURED_count;
2. INCURED_sum;
3. Payed_count;
4. Payed_sum.

сряда, 12 Януари 2011 г.

Б.Първанов

Приложения

Резерв възникнали но непредявени щети - база данни.

Описание
IBNR методи